APTFChciwość na forexie
Chciwość na forexie rzadko wygląda jak chciwość. Przychodzi w postaci rozsądnych sformułowań: «sygnał bardzo wyraźny, można wziąć więcej», «niech jeszcze przejdzie, trend silny», «jeszcze jedna transakcja, dzień udany». Sprawdzić siebie można po jednym objawie: chciwość zawsze zmienia z góry policzoną liczbę.
Trzy miejsca, gdzie chciwość się wtrąca
Strach i chciwość w tradingu często nazywa się parą, ale działają w różnych punktach. Strach przeszkadza działaniu, chciwość zmienia parametry już podjętej decyzji.
Najdroższe z trzech. Lot powiększony, a odległość do stopa ta sama — czyli ryzyko na transakcję urosło dokładnie tyle samo razy. Właśnie ten przypadek liczy widget na stronie głównej.
cena: ryzyko × mnożnikTake-profit przenosi się dalej, bo «idzie dobrze». Formalnie to zwiększenie stosunku ryzyko/zysk, faktycznie — odwołanie planu: warunek wyjścia jest teraz nieznany.
cena: powrót do progu opłacalnościPo dwóch plusach pojawia się poczucie, że dzisiaj «idzie». Liczba transakcji rośnie, a udział transakcji poza setupem rośnie razem z nią.
cena: koszty i jakość wejśćIle kosztuje powiększony lot
Liczyć wygodnie nie w dolarach na transakcję, lecz w kwocie rocznej: jednorazowe przekroczenie wygląda na drobiazg, nawyk — nie.
depozyt 5 000 $, ryzyko 1 %, mnożnik 2,5, raz w miesiącu: (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % depozytu
Osiemnaście procent depozytu rocznie to więcej, niż daje większość ulepszeń strategii w tym samym czasie. Przy czym nadpłata bierze się z dokładnie jednej decyzji powtórzonej dwanaście razy i znika całkowicie dzięki temu, że wolumen liczony jest wzorem i nie jest rewidowany po wyliczeniu.
Wzór wolumenu, który nie zostawia miejsca na poprawkę:
(5 000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0,20 lota
Jak pokonać chciwość w tradingu: odróżnić ją od wyliczenia
Zwiększenie wolumenu nie zawsze jest błędem: skalowanie rachunku to normalna praktyka. Różnica polega na tym, kiedy i na jakiej podstawie podjęto decyzję.
| Wyliczenie | Chciwość | |
|---|---|---|
| Kiedy podjęto decyzję | Poza rynkiem, przed sesją | Na bieżąco, przy otwartym wykresie |
| Na jakiej podstawie | Statystyki za okres | Odczucia wobec bieżącego setupu |
| Co się zmienia | Bazowe ryzyko dla wszystkich transakcji | Jedna konkretna transakcja |
| Jak często | Nie częściej niż raz w miesiącu | Gdy «sygnał jest szczególnie dobry» |
| Czy jest zapisane | Tak, w planie z datą | Nie |
Główny objaw. Jeśli wolumen zmieniono dla jednej transakcji — to chciwość, jakkolwiek przekonująco brzmiałoby uzasadnienie. Przewaga systemu istnieje na dystansie i rozłożona jest równo na wszystkie transakcje; «szczególnie dobrych» transakcji w statystyce nie ma, bywają tylko w odczuciu.
Przetrzymany zysk
Drugi rodzaj chciwości wygląda jak przeciwieństwo pierwszego i często występuje u tej samej osoby. Logika «niech jeszcze przejdzie» ma na forexie swoistą cenę: utrzymanie pozycji opłacane jest swapem każdej nocy, a ruch głównych par rzadko idzie w jedną stronę dłużej niż kilka sesji.
Kiedy cel naprawdę można przesuwać
Sześć sformułowań, za którymi stoi chciwość tradera forex
Chciwość nie przychodzi ze słowem «chciwość». Przychodzi z argumentem, który w chwili wypowiedzenia wygląda profesjonalnie. Poniżej sześć takich argumentów i sprawdzenie dla każdego.
Sprawdzenie: czy masz statystykę dla kategorii «wyraźne setupy» choćby na trzydziestu transakcjach? Jeśli nie, to ocena, a nie klasa transakcji, i została zrobiona w chwili pobudzenia.
wolumenSprawdzenie: gdzie dokładnie jest nowy cel i co zrobisz, jeśli cena wróci do poprzedniego? Jeśli odpowiedzi nie ma, warunek wyjścia już nie istnieje.
celSprawdzenie: ile transakcji jest w planie na dzień i ile już wykonano? «Idzie» to dwa plusy z rzędu, a dwa plusy z rzędu zdarzają się przy każdej skuteczności powyżej czterdziestu procent.
częstotliwośćSprawdzenie: zarobione leży na tym samym rachunku i chroni cię przed obsunięciem dokładnie tak samo jak początkowy depozyt. Osobnej «nie swojej» części kapitał nie ma.
efekt pieniędzy kasynaSprawdzenie: cel w pieniądzach na krótki termin wykonalny jest tylko przez wzrost wolumenu — skuteczność w tydzień się nie zmienia. To już odgrywanie się.
cel w pieniądzachSprawdzenie: policz łączne ryzyko po dodaniu. Zwykle okazuje się dwukrotnie wyższe od planowego, bo stop został ten sam.
dolewkaWspólne dla wszystkich sześciu jest czasownik w pierwszej osobie i brak liczby. Zasada zapisana z liczbą takiego sformułowania nie dopuszcza: «ryzyko 1 % kapitału, wolumen liczony wzorem, przegląd pierwszego dnia miesiąca» nie da się zastosować «trochę więcej».
Co dzieje się z rachunkiem: trzy scenariusze w rok
Różnicę między wyliczeniem a chciwością widać nie na jednej transakcji, lecz w horyzoncie roku. Weźmy jeden system i trzy sposoby obchodzenia się z wolumenem.
| Scenariusz | Ryzyko na transakcję | Nadpłata w skali roku | To w stosunku do depozytu |
|---|---|---|---|
| Wzór bez wyjątków | 1 % zawsze | 0 $ | 0 % |
| Jeden wyjątek w miesiącu | 1 %, sporadycznie 2,5 % | −900 $ | 18 % |
| Wyjątek raz w tygodniu | 1 %, często 2,5 % | −3 900 $ | 78 % |
raz w miesiącu: (125 − 50) × 1 × 12 = 900 $
raz w tygodniu: (125 − 50) × 4,33 × 12 = 3 900 $
Trzeci wiersz wygląda na przesadę dokładnie do momentu, gdy sprawdza się go na własnym eksporcie. «Raz w tygodniu» to jedna transakcja z pięciu-siedmiu, czyli mniej niż dwadzieścia procent przypadków. Właśnie taki rozrzut ryzyka odkrywa u siebie większość tych, którzy uważają, że handlują stałym procentem.
Częste pytania
Czy chciwość i ambicje to jedno i to samo?
Nie. Ambicja zadaje cel poza rynkiem: «dojść do stabilnego wykonywania zasad», «doprowadzić depozyt do takiej wielkości w rok». Chciwość zmienia parametr wewnątrz już otwartej albo przygotowywanej transakcji. Pierwsze jest użyteczne, drugie kosztuje pieniądze.
Co robić, jeśli sygnał naprawdę wygląda mocniej niż zwykle?
Nic szczególnego — wziąć planowy wolumen. Jeśli masz podstawy uważać część setupów za mocniejsze, powinno to być częścią systemu: osobna kategoria transakcji z osobnym ryzykiem, opisana w planie i sprawdzona na statystyce minimum trzydziestu przypadków.
Czy w ogóle można zwiększać ryzyko po dobrym okresie?
Można, jeśli to planowe skalowanie: krok stały, przegląd nie częściej niż raz w miesiącu, cofnięcie do poprzedniego ryzyka przy obsunięciu zadanej głębokości. Żywiołowe zwiększenie po udanym tygodniu to już euforia i przynosi zwykle największą stratę miesiąca.
Jak chciwość wiąże się z nadmiernym handlem?
Przez poczucie «dzisiaj idzie». Daje ono i zwiększenie wolumenu, i wzrost liczby transakcji jednocześnie, przy czym druga część jest mniej zauważalna. Cenę zbędnych transakcji liczy kalkulator kosztów.
Czytaj dalej
