APTFL'avidité sur le forex
L'avidité sur le forex ressemble rarement à de l'avidité. Elle arrive sous forme de formulations raisonnables : « le signal est très net, on peut en prendre un peu plus », « laissons courir, la tendance est forte », « encore un trade, la journée est bonne ». On peut se tester par un seul signe : l'avidité change toujours un chiffre calculé à l'avance.
Trois endroits où l'avidité intervient
On présente souvent la peur et l'avidité en trading comme une paire, mais elles agissent en des points différents. La peur empêche d'agir, l'avidité modifie les paramètres d'une décision déjà prise.
Le plus coûteux des trois. Le lot est augmenté, et la distance jusqu'au stop est la même — donc le risque du trade a grandi exactement dans la même proportion. C'est précisément ce cas que calcule le widget de la page d'accueil.
prix : risque × multiplicateurLe take est déplacé plus loin parce que « ça va bien ». Formellement c'est une augmentation du rapport risque/gain, en fait c'est l'annulation du plan : la condition de sortie est désormais inconnue.
prix : retour au point mortAprès deux gains apparaît l'impression que « ça marche aujourd'hui ». Le nombre de trades augmente, et la part des trades hors setup avec lui.
prix : coûts et qualité des entréesCombien coûte un lot augmenté
Il est plus commode de compter non en dollars par trade, mais en somme annuelle : un dépassement isolé a l'air d'un détail, une habitude non.
dépôt 5 000 $, risque 1 %, multiplicateur 2,5, une fois par mois : (125 − 50) × 12 = 900 $ = 18 % du dépôt
Dix-huit pour cent du dépôt par an, c'est plus que ce qu'apporte la plupart des améliorations de stratégie sur la même période. Et ce surcoût vient d'une seule décision, répétée douze fois, et disparaît entièrement dès lors que le volume est calculé par une formule et n'est pas révisé après le calcul.
La formule du volume, qui ne laisse aucune place à la retouche :
(5 000 × 1 %) ÷ (25 × 10) = 50 ÷ 250 = 0,20 lot
Comment vaincre l'avidité en trading : la distinguer du calcul
Augmenter le volume n'est pas toujours une erreur : faire grandir un compte est une pratique normale. La différence tient au moment et au fondement de la décision.
| Calcul | Cupidité | |
|---|---|---|
| Quand la décision est prise | Hors marché, avant la session | Sur le moment, graphique ouvert |
| Sur quelle base | Les statistiques de la période | L'impression donnée par le setup en cours |
| Ce qui change | Le risque de base pour tous les trades | Un trade précis |
| À quelle fréquence | Pas plus d'une fois par mois | Quand « le signal est particulièrement bon » |
| Est-ce écrit | Oui, dans le plan, avec une date | Non |
Le signe principal. Si le volume est modifié pour un seul trade, c'est de l'avidité, aussi convaincante que soit la justification. L'avantage d'un système existe sur la distance et se répartit également sur tous les trades ; les trades « particulièrement bons » n'existent pas dans les statistiques, seulement dans le ressenti.
Le gain gardé trop longtemps
La deuxième forme d'avidité paraît l'opposé de la première et se rencontre souvent chez la même personne. La logique du « laissons courir » a sur le forex un prix spécifique : garder une position se paie en swap chaque nuit, et les paires majeures vont rarement dans le même sens plus de quelques sessions.
Quand on peut réellement déplacer l'objectif
Six formulations derrière lesquelles se cache l'avidité du trader forex
L'avidité n'arrive pas avec le mot « avidité ». Elle arrive avec un argument qui, au moment où il se prononce, a l'air professionnel. Voici six de ces arguments, chacun avec sa vérification.
Vérification : avez-vous des statistiques sur la catégorie « setups nets », ne serait-ce que sur trente trades ? Sinon, c'est une appréciation et non une classe de trades, et elle a été portée en état d'excitation.
volumeVérification : où se trouve exactement le nouvel objectif et que ferez-vous si le prix revient à l'ancien ? Sans réponse, la condition de sortie n'existe plus.
objectifVérification : combien de trades le plan prévoit-il pour la journée et combien en avez-vous déjà fait ? « Ça marche », c'est deux gains d'affilée, et deux gains d'affilée arrivent avec n'importe quel taux de réussite supérieur à quarante pour cent.
fréquenceVérification : ce qui est gagné se trouve sur le même compte et vous protège du drawdown exactement comme le dépôt initial. L'équité n'a pas de part « qui ne serait pas à vous ».
effet argent du casinoVérification : un objectif en argent à court terme n'est réalisable que par une hausse du volume — le taux de réussite ne change pas en une semaine. C'est déjà du rattrapage.
objectif en argentVérification : calculez le risque total après l'ajout. Il s'avère d'ordinaire deux fois supérieur à celui prévu, parce que le stop est resté le même.
ajoutLe point commun de ces six formulations est un verbe à la première personne et l'absence de chiffre. Une règle écrite avec un chiffre n'admet pas ce genre de formulation : « risque 1 % de l'équité, volume calculé par formule, révision le premier du mois » ne peut pas s'appliquer « un peu plus ».
Ce qui arrive au compte : trois scénarios sur une année
La différence entre le calcul et l'avidité ne se voit pas sur un trade, mais à l'horizon d'une année. Prenons un même système et trois façons de traiter le volume.
| Scénario | Risque par opération | Surcoût sur l'année | Cela représente du dépôt |
|---|---|---|---|
| Formule sans exception | 1 % toujours | 0 $ | 0 % |
| Une exception par mois | 1 %, parfois 2,5 % | −900 $ | 18 % |
| Une exception par semaine | 1 %, souvent 2,5 % | −3 900 $ | 78 % |
une fois par mois : (125 − 50) × 1 × 12 = 900 $
une fois par semaine : (125 − 50) × 4,33 × 12 = 3 900 $
La troisième ligne paraît exagérée jusqu'au moment exact où on la vérifie sur son propre export. « Une fois par semaine », c'est un trade sur cinq à sept, autrement dit moins de vingt pour cent des cas. C'est précisément cette dispersion du risque qu'on trouve chez la plupart de ceux qui croient trader à pourcentage fixe.
Questions fréquentes
L'avidité et l'ambition, est-ce la même chose ?
Non. L'ambition fixe un objectif hors marché : « atteindre une application stable des règles », « porter le dépôt à tel montant en un an ». L'avidité modifie un paramètre à l'intérieur d'un trade déjà ouvert ou en préparation. La première est utile, la seconde coûte de l'argent.
Que faire si un signal a vraiment l'air plus fort que d'habitude ?
Rien de particulier — prendre le volume prévu. Si vous avez des raisons de penser qu'une partie des setups est plus forte, cela doit faire partie du système : une catégorie de trades à part avec un risque à part, décrite dans le plan et vérifiée statistiquement sur trente cas au minimum.
Peut-on tout de même augmenter le risque après une bonne période ?
Oui, s'il s'agit d'une montée en taille planifiée : pas fixe, révision pas plus d'une fois par mois, retour au risque antérieur en cas de drawdown d'une profondeur donnée. Une augmentation spontanée après une bonne semaine, c'est déjà de l'euphorie, et elle apporte d'ordinaire la plus grosse perte du mois.
Quel est le lien entre l'avidité et le surtrading ?
L'impression que « ça marche aujourd'hui ». Elle donne à la fois une hausse du volume et une hausse du nombre de trades, la seconde partie étant moins visible. Le prix des trades superflus se calcule dans la calculatrice des coûts.
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