APTFMéthodologie des calculs APTF : formules pour le forex
La méthodologie des calculs APTF, rassemblée en un seul endroit. Tous les calculs du site sont des modèles : ils montrent la mécanique d'une formule, et non une prévision de résultat sur le marché des changes. Sont réunies ici les formules, les hypothèses et les limites d'application — en entier, pour ne pas avoir à les chercher de page en page.
Principes généraux
Pas un seul chiffre caché à l'intérieur du script : tout paramètre du calcul forex dont dépend la réponse a son propre curseur. Une constante figée vieillit en silence, et de l'extérieur on ne voit pas l'erreur qu'elle contient.
aucune valeur cachéeLes chiffres saisis ne sont pas envoyés vers un serveur et ne sont enregistrés nulle part ailleurs que sur votre appareil.
en localSur chaque page figure l'expression avec les chiffres substitués. Le résultat peut être reproduit dans un tableur.
reproductibleLà où il faut parcourir des scénarios, le générateur travaille avec une graine constante. Les mêmes données d'entrée donnent toujours la même réponse.
réponse stableFormules par calculatrice
- Série de pertes d'affilée
- Une dynamique sur la longueur de la série en cours : l'état est le nombre de pertes d'affilée, de 0 à K−1, un trade gagnant remet l'état à zéro. Réponse = 1 − probabilité de ne jamais atteindre la longueur K. La formule naïve par fenêtres indépendantes surestime le résultat.
- Taux de réussite d'équilibre
- p = (1 + c) ÷ (1 + R), où R est le rapport risque/gain et c les coûts en parts du risque. Espérance d'un trade : p × (R − c) − (1 − p) × (1 + c).
- Prix du drawdown
- Hausse nécessaire = D ÷ (1 − D). Le nombre de trades se calcule par la croissance logarithmique moyenne : ln(1 + hausse) ÷ [p·ln(1 + r·R) + (1 − p)·ln(1 − r)].
- Prix du rattrapage
- Risque à l'étape n = risque de base × multiplicateur à la puissance n−1 ; le solde est multiplié par (1 − risque de l'étape). Le risque calculé est plafonné à 100 % : on ne peut pas engager plus que le dépôt sur un trade.
- Risque de ruine
- Parcours de 8 000 scénarios. L'équité est multipliée par (1 + r·R) en cas de gain et par (1 − r) en cas de perte ; le scénario s'arrête lorsque le drawdown fixé depuis le maximum est atteint. Le résultat est donné par la médiane, et non par la moyenne.
- Prix du surtrading
- Coûts = volume × (spread × valeur du pip + commission) + volume × swap × nuits. Seuil de rentabilité en pips = coûts ÷ (volume × valeur du pip).
- Carte de ses dérapages
- Ce n'est pas une méthode psychométrique. On compte les cases cochées par groupe, sur cinq groupes ; le scénario dominant est celui qui réunit trois correspondances ou plus. Un total de 12 et plus donne lieu à un verdict distinct, quelle que soit la répartition.
- Prix d'un seul dérapage (widget de la page d'accueil)
- surcoût = (risque × multiplicateur − risque) × nombre de cas par mois × 12. Nombre de trades nécessaires pour le récupérer = surcoût ÷ (risque × rapport). Si le nombre de cas est nul, le verdict indique qu'il n'y a rien à calculer, au lieu de produire un résultat enjoué sur des données vides.
Hypothèses retenues dans tous les calculs
Comment lire un chiffre modélisé
Tous les chiffres des calculs du site sont modélisés. Ce n'est pas une réserve pour juristes, mais une indication sur la façon de s'en servir.
un taux de réussite « d'environ 45 % » donne une espérance « d'environ +0,35 R », et non +0,3500 R
Ce que nous faisons en cas d'erreur détectée
Les chiffres du site sont liés entre eux : une même valeur ressort dans le texte de plusieurs articles, dans les encadrés vers les calculs et dans les légendes des schémas. C'est pourquoi une correction relève d'une procédure, et non d'une simple retouche de paragraphe.
Refaire le calcul selon la formule de la page avec les mêmes données. S'il n'y a pas d'écart, nous répondons à l'auteur du message avec une explication.
1–2 joursL'erreur peut être dans la formule, dans l'implémentation ou dans une hypothèse. Trois cas différents, aux conséquences de profondeur différente.
selon les faitsRecherche du chiffre dans toutes les parties du générateur : pages, teasers, légendes des schémas, spécifications dans schemes_data.
impératifLa correction se fait dans les sources des parties, et non dans le HTML généré : sinon la compilation suivante ramènerait l'erreur.
une seule commandeAudit des longueurs et des clés, unicité des pages, validité du JSON-LD, contrôle des liens et des ressources.
après chaque correctionSi la correction change la conclusion de l'article, une mention reste dans le texte de la page. De telles corrections ne se font pas en silence.
si nécessaireD'où viennent les données d'entrée
Le taux de réussite, le rapport risque/gain et les coûts doivent être tirés de votre propre journal, sur un échantillon d'au moins trente trades. Les valeurs issues de la description d'une stratégie ne conviennent pas : elles sont calculées sur d'autres données et sans vos entorses aux règles.
Les valeurs par défaut des calculatrices (taux de réussite 45 %, rapport 1:2, risque 1–2 %) ont été choisies comme plausibles à titre d'illustration et ne constituent pas une recommandation.
Comment vérifier notre calcul
2. Reproduisez-la dans votre tableur avec les mêmes données
3. Comparez avec ce qu'a affiché l'écran
si cela diverge, c'est que nous avons un défaut ; écrivez-nous
Pour les calculs qui parcourent des scénarios, une coïncidence exacte est impossible, mais l'ordre de grandeur doit correspondre. Les signalements d'erreurs sont reçus via le formulaire de contact et traités en priorité.
Questions fréquentes
Pourquoi les impôts ne sont-ils pas pris en compte dans les calculs ?
Parce que les taux et les règles dépendent du pays et du statut de la personne, et que toute valeur figée serait fausse pour la majorité des lecteurs. Les coûts du courtier sont pris en compte, les impôts non.
Peut-on utiliser ces formules dans son propre tableur ?
Oui, c'est bien pour cela qu'elles sont données ouvertement. Nous ne revendiquons pas la paternité de l'arithmétique : les formules sont standard, la valeur tient ici à leur ensemble et aux hypothèses honnêtement nommées.
Pourquoi les chiffres par défaut sont-ils ceux-là ?
Ce sont des valeurs plausibles servant à illustrer la mécanique, ni une recommandation ni un résultat typique. Prenez vos propres valeurs dans votre journal.
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