APTFMetodologia wyliczeń APTF: wzory dla forexu
Metodologia wyliczeń APTF zebrana w jednym miejscu. Wszystkie wyliczenia na serwisie są modelowe: pokazują mechanikę wzoru, a nie prognozę wyniku na rynku walutowym. Zebrano tu wzory, założenia i granice stosowalności — w całości, żeby nie trzeba było wyszukiwać ich po stronach.
Zasady ogólne
Ani jednej liczby ukrytej wewnątrz skryptu: każdy parametr wyliczenia forexowego, od którego zależy odpowiedź, stoi jako osobny suwak. Wszyta stała dezaktualizuje się po cichu, a z zewnątrz błędu w niej nie widać.
brak ukrytych wielkościWprowadzone liczby nie są wysyłane na serwer i nie są zapisywane nigdzie poza twoim urządzeniem.
lokalnieNa każdej stronie podane jest wyrażenie z podstawionymi liczbami. Wynik można powtórzyć w arkuszu.
odtwarzalnieTam, gdzie potrzebna jest symulacja scenariuszy, generator pracuje ze stałym ziarnem. Te same dane wejściowe zawsze dają tę samą odpowiedź.
stabilna odpowiedźWzory według kalkulatorów
- Seria strat z rzędu
- Dynamika według długości bieżącej serii: stan to liczba strat z rzędu od 0 do K−1, zyskowna transakcja zeruje stan. Odpowiedź = 1 − prawdopodobieństwo ani razu nie osiągnąć długości K. Naiwny wzór przez niezależne okna zawyża wynik.
- Progowa skuteczność
- p = (1 + c) ÷ (1 + R), gdzie R to stosunek ryzyko/zysk, c to koszty w częściach ryzyka. Oczekiwanie transakcji: p × (R − c) − (1 − p) × (1 + c).
- Cena obsunięcia
- Potrzebny wzrost = D ÷ (1 − D). Liczbę transakcji liczy się przez średni przyrost logarytmiczny: ln(1 + wzrost) ÷ [p·ln(1 + r·R) + (1 − p)·ln(1 − r)].
- Cena odgrywania się
- Ryzyko na kroku n = bazowe ryzyko × mnożnik do potęgi n−1; pozostałość mnoży się przez (1 − ryzyko kroku). Wyliczone ryzyko ograniczone jest do 100 %: więcej niż depozyt w transakcję postawić się nie da.
- Ryzyko ruiny
- Symulacja 8 000 scenariuszy. Kapitał mnoży się przez (1 + r·R) przy zysku i przez (1 − r) przy stracie; scenariusz zatrzymuje się przy osiągnięciu zadanego obsunięcia od maksimum. Wynik pokazany jest medianą, a nie średnią.
- Cena nadmiernego handlu
- Koszty = wolumen × (spread × wartość pipsa + prowizja) + wolumen × swap × noce. Próg opłacalności w pipsach = koszty ÷ (wolumen × wartość pipsa).
- Mapa własnych zerwań
- To nie jest metodyka psychometryczna. Liczone są zaznaczenia w pięciu grupach; za wiodący uznaje się scenariusz z trzema i więcej trafieniami. Suma ogólna od 12 daje osobny werdykt niezależnie od rozkładu.
- Cena jednego zerwania (widget strony głównej)
- nadpłata = (ryzyko × mnożnik − ryzyko) × liczba przypadków w miesiącu × 12. Liczba transakcji na powrót = nadpłata ÷ (ryzyko × stosunek). Przy zerowej liczbie przypadków werdykt informuje, że nie ma czego liczyć, a nie podaje ochoczego wyniku na pustych danych.
Założenia przyjęte we wszystkich wyliczeniach
Jak czytać liczbę modelową
Wszystkie liczby wyliczeń na serwisie są modelowe. To nie zastrzeżenie dla prawników, lecz wskazówka, jak z nich korzystać.
skuteczność «około 45 %» daje oczekiwanie «około +0,35 R», a nie +0,3500 R
Co robimy przy wykryciu błędu
Liczby na serwisie są powiązane: jedna wielkość wypływa w tekście kilku materiałów, w ramkach przy wyliczeniach i w podpisach do schematów. Dlatego poprawka to regulamin, a nie redakcja akapitu.
Powtórzyć wyliczenie według wzoru ze strony z tymi samymi danymi wejściowymi. Jeśli rozbieżności nie ma, odpowiadamy autorowi zgłoszenia z wyjaśnieniem.
1–2 dniBłąd bywa we wzorze, w implementacji i w założeniu. Trzy różne przypadki o różnej głębokości skutków.
w razie potrzebyWyszukanie liczby we wszystkich częściach generatora: strony, zajawki, podpisy do schematów, specyfikacje w schemes_data.
obowiązkowoPoprawka idzie do źródeł części, a nie do gotowego HTML: inaczej następne zbudowanie przywróci błąd z powrotem.
jedno polecenieAudyt długości i kluczy, unikalność stron, poprawność JSON-LD, sprawdzenie linków i zasobów.
po każdej poprawceJeśli poprawka zmienia wniosek materiału, w tekście strony zostaje adnotacja. Po cichu takich poprawek się nie wprowadza.
w razie potrzebySkąd biorą się dane wejściowe
Skuteczność, stosunek ryzyko/zysk i koszty trzeba brać z własnego dziennika z próbki nie mniejszej niż trzydzieści transakcji. Wartości z opisu strategii się nie nadają: policzono je na innych danych i bez twoich naruszeń zasad.
Wartości domyślne w kalkulatorach (skuteczność 45 %, stosunek 1:2, ryzyko 1–2 %) dobrano jako prawdopodobne dla ilustracji i nie są one rekomendacją.
Jak sprawdzić nasze wyliczenie
2. Powtórz go w swoim arkuszu na tych samych danych wejściowych
3. Porównaj z tym, co pokazał ekran
rozeszło się — znaczy, że mamy usterkę; napisz o tym
Dla wyliczeń z symulacją scenariuszy dokładna zgodność nie jest możliwa, ale rząd wielkości powinien się zgadzać. Zgłoszenia o błędach przyjmujemy przez formularz kontaktowy i rozpatrujemy w pierwszej kolejności.
Częste pytania
Dlaczego w wyliczeniach nie uwzględniono podatków?
Ponieważ stawki i zasady zależą od kraju i od statusu osoby, a każda wszyta wartość byłaby błędna dla większości czytelników. Koszty brokera są uwzględniane, podatki — nie.
Czy można używać tych wzorów we własnym arkuszu?
Tak, właśnie po to są podane jawnie. Nie rościmy sobie prawa do autorstwa arytmetyki: wzory są standardowe, wartością jest tu zestaw i uczciwie nazwane założenia.
Dlaczego liczby domyślne są właśnie takie?
To prawdopodobne wartości do zilustrowania mechaniki, nie rekomendacja i nie typowy wynik. Własne wartości bierz z dziennika.
Czytaj dalej
