APTFKalkulatory tradera forex
Sześć kalkulatorów tradera forex i test na dwadzieścia punktów przekłada psychologię na liczby. Wszystkie liczą się w przeglądarce, nic nigdzie nie jest wysyłane, przy każdym stoi obok wzór — można go powtórzyć we własnej tabeli i sprawdzić. Żaden z nich nie prognozuje dochodu: pokazują mechanikę, a nie przyszłość.
Które wyliczenie do którego pytania
- «Wydaje się, że system się zepsuł — cztery stopy z rzędu»
- Seria strat: pokazuje, jak zwykła jest taka seria na twoim dystansie.
- «Ile zyskownych transakcji w ogóle potrzebuję?»
- Skuteczność progowa: próg przy twoim stosunku ryzyko/zysk i kosztach.
- «Spadłem o jedną trzecią, w ile odrobię?»
- Cena obsunięcia: potrzebny wzrost i liczba transakcji przy twoim oczekiwaniu.
- «Co będzie, jeśli podwoję wolumen po stracie?»
- Cena odgrywania się: wyliczenie krok po kroku w porównaniu ze stałym ryzykiem.
- «Moje ryzyko na transakcję — to dużo czy normalnie?»
- Ryzyko ruiny: prawdopodobieństwo dojścia do zadanego obsunięcia.
- «Ile kosztują zbędne transakcje?»
- Cena nadmiernego handlu: spread, prowizja i swap w miesiąc i w rok.
- «Który scenariusz zerwania jest mój?»
- Mapa własnych zerwań: dwadzieścia stwierdzeń i podział na pięć grup.
- «Nic z tego jeszcze nie było liczone»
- Zacznij od serii strat: wymaga tylko skuteczności i od razu odpowiada na najczęstsze pytanie — czy system się zepsuł, czy idzie zwykła seria.
Kalkulatory forex online: wspólne zasady wszystkich wyliczeń
Na każdej stronie wzór podany jest w całości, z podstawionymi liczbami. Jeśli wynik wydaje się dziwny, można go sprawdzić ręcznie.
sprawdzalnośćKażdy parametr, od którego zależy odpowiedź, stoi jako osobny suwak. Stała ukryta wewnątrz modelu dezaktualizuje się po cichu i podmienia wynik tak, że z zewnątrz tego nie widać.
przejrzystośćŻadne wprowadzone liczby nie są wysyłane na serwer: liczy skrypt w twojej przeglądarce.
prywatnośćTam, gdzie potrzebna jest symulacja losowych scenariuszy, generator pracuje ze stałym ziarnem. Inaczej dwukrotne przesunięcie suwaka tam i z powrotem dawałoby różne liczby.
odtwarzalnośćJakie dane wejściowe są potrzebne i skąd je wziąć
Wszystkie wyliczenia działają na jednym zestawie wielkości wyjściowych. Wziąć ich z głowy nie można — dokładniej: można, ale wtedy wynik będzie opisywał system wyobrażony, a nie twój.
| Dana wejściowa | Skąd się bierze | Typowy błąd |
|---|---|---|
| Skuteczność | Udział zyskownych transakcji z próbki od 30 z dziennika | Biorą z opisu strategii, gdzie policzono ją bez twoich naruszeń |
| Stosunek ryzyko/zysk | Średnia zyskowna ÷ średnia stratna według faktu | Biorą planowe 1:3 zamiast faktycznego 1:1,2 |
| Ryzyko na transakcję | Maksymalne, a nie średnie: strata przy stopie ÷ kapitał | Biorą zapisane w planie, choć faktyczne jest wyższe |
| Koszty | Spread, prowizja i swap ze specyfikacji swojego rachunku | Biorą wartości z witryny zamiast faktycznych z raportu |
| Dystans | Ile transakcji realnie robisz w ciągu roku | Wpisują 1 000 przy faktycznych 150 — model pokazuje cudze życie |
| Próg zatrzymania | Obsunięcie, po którym przestaniesz handlować według zasad | Wpisują 50 %, choć łamią się na 20 % |
O ostatnim wierszu. Próg zatrzymania warto określić uczciwie i z góry. Obsunięcie, po którym człowiek przestaje wykonywać zasady, jest prawie zawsze mniejsze od tego, które podaje teoretycznie: u większości to 20–30 %, a nie 50. Model zbudowany na zawyżonym progu pokazuje przeżywalność rachunku, który już byś porzucił.
Kolejność wyliczeń: co liczyć wcześniej, co później
Liczyć wszystko po kolei nie ma sensu: część wyliczeń ma sens dopiero po innych. Poniżej kolejność, w której każde następne opiera się na wniosku poprzedniego.
Skuteczność progowa: porównujemy twoją faktyczną z progiem przy twoim stosunku i kosztach. Jeśli jest niższa — na resztę za wcześnie.
krok 1Seria strat z rzędu: sprawdzamy, czy zatrzymało cię zwykłe zdarzenie. Tu zamyka się połowa pytań «system się zepsuł».
krok 2Ryzyko ruiny: prawdopodobieństwo dojścia do twojego progu obsunięcia przy bieżącym ryzyku na transakcję.
krok 3Cena nadmiernego handlu: udział kosztów w ryzyku i nadpłata za zbędne transakcje. Wpływa na próg z pierwszego kroku.
krok 4Cena odgrywania się i cena obsunięcia: koszt reakcji na stratę i koszt powrotu.
krok 5Mapa zerwań: od czego zacząć pracę, jeśli nie ma jeszcze czego liczyć albo nie ma jeszcze dziennika.
krok 6Pierwsze trzy kroki zajmują wieczór i odpowiadają na główne pytanie: problem tkwi w systemie czy w zachowaniu. Wszystkie wnioski tych wyliczeń i przyjęte założenia zebrano na stronie metodologii.
Czego wyliczenia nie zastępują
Kalkulator odpowiada na pytanie «co wynika z tych liczb». Pytania, na które nie odpowiada, warto nazwać wprost — inaczej od narzędzia oczekuje się nie tego, co trzeba.
Ostatni wiersz jest właśnie przeznaczeniem tego działu. Nie twierdzimy, że wyliczenie jest ważniejsze od doświadczenia; twierdzimy, że część pytań ma jednoznaczną odpowiedź i omawianie ich w gatunku opinii to strata czasu.
Częste pytania
Czy te kalkulatory przewidują dochód?
Nie. Pokazują, co wynika z twoich danych wejściowych według wzoru. Dane wejściowe to hipoteza: skuteczność i stosunek ryzyko/zysk trzeba brać z własnej statystyki, a nie z życzeń. Szczegóły — w metodologii.
Skąd brać skuteczność i stosunek ryzyko/zysk?
Z dziennika, z próbki od trzydziestu transakcji. Wcześniej wszelkie wyliczenia są ćwiczeniem, a nie oceną twojego systemu.
Dlaczego nie ma kalkulatora rozmiaru pozycji?
Jest, ale wbudowany we wzór podawany na stronach: wolumen = (depozyt × ryzyko %) ÷ (odległość do stopa × wartość pipsa). Osobna strona pod niego tworzyłaby duplikat materiałów, w których ten wzór i tak jest omówiony.
Czytaj dalej
