APTFسلسلة صفقات خاسرة متتالية في الفوركس
سلسلة صفقات خاسرة متتالية في الفوركس تُحسّ كعطب في النظام، وفي هذه اللحظة بالذات تُغيَّر القواعد أو يُزاد الحجم غالباً. والحاسبة تُظهر كم هي سلسلة كهذه عادية: فعند معدل فوز 45 % تحدث خمس خسائر متتالية على مئة صفقة في 92 حالة من مئة.
في الرسم — احتمال مصادفة سلسلة بطول من 1 إلى 12 على المسافة المحددة. والحساب دقيق لا تقريبي.
كيف يُحسب ذلك في الفوركس
الصيغة الساذجة «1 − (1 − q^K)^(N − K + 1)» تبالغ في الجواب: فهي تعدّ النوافذ مستقلة مع أن النوافذ المتجاورة تتداخل. والطريقة الصحيحة هي الديناميكا حسب طول السلسلة الجارية.
بعد صفقة رابحة تُصفَّر السلسلة، وبعد خاسرة تزيد 1
الجواب = 1 − احتمال ألا تبلغ الطول K ولو مرة
العدد المتوقع للسلاسل يُحسب على حدة، بعدد البدايات الممكنة: فالسلسلة بطول K بالضبط تبدأ إما من الصفقة الأولى وإما بعد صفقة رابحة. ومن هنا التقدير (N − K) · qᴷ · (1 − q) + qᴷ، حيث q نسبة الصفقات الخاسرة.
جدول جاهز لمعدلات الفوز النموذجية
احتمال مصادفة سلسلة بطول محدد على مسافة مئة صفقة. من المفيد تعليقه بجوار الشاشة.
| معدل الفوز | 4 متتالية | 5 متتالية | 6 متتالية | 7 متتالية | 8 متتالية |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 99.9 % | 97.6 % | 87.3 % | 68.9 % | 49.0 % |
| 45 % | 99.4 % | 92.0 % | 72.9 % | 49.7 % | 30.7 % |
| 50 % | 97.3 % | 81.0 % | 54.6 % | 31.8 % | 17.0 % |
| 55 % | 91.5 % | 64.7 % | 36.3 % | 17.9 % | 8.4 % |
| 60 % | 80.1 % | 45.9 % | 21.2 % | 8.9 % | 3.6 % |
يُقرأ هذا هكذا: عند معدل فوز 50 % ستصادف سلسلة من ست خسائر متتالية في كل مئة صفقة ثانية تقريباً. لا «ربما إن ساء الحظ» بل بهذا التواتر بالذات — وهذه خاصية المتتالية العشوائية لا خاصية نظامك.
ما العمل بهذا عملياً
كيف تختار عتبة يوم التوقف من هذا الجدول
عدد الوقفات المتتالية التي يُغلق اليوم بعدها ليس مسألة ذوق. بل يُختار بحيث تعمل القاعدة نادراً بما يكفي ولا تتحول إلى عائق.
| عتبة يوم التوقف | كم مرة تعمل عند معدل فوز 45 % | كم صفقة تُقطع شهرياً | لمن تناسب |
|---|---|---|---|
| بعد 1 وقفة | كل يوم تداول ثانٍ | كثير | لأصحاب المراكز الطويلة: 1–2 صفقة أسبوعياً |
| بعد 2 وقفة متتالية | كل يوم ثالث تقريباً | 5–7 | لليوميين: 1–3 صفقات في اليوم |
| بعد 3 وقفات متتالية | مرة أسبوعياً تقريباً | 2–3 | لمتداولي داخل اليوم: 3–8 صفقات |
| بعد 4 وقفات متتالية | مرة كل أسبوعين تقريباً | 1–2 | للسكالبينغ: 10+ صفقة |
منطق الاختيار بسيط: القاعدة يجب أن تقطع أسوأ الصفقات لا معظم الصفقات. فإن كانت العتبة تعمل أكثر من ثلث أيام التداول فهي إما ضيقة جداً وإما أن مخاطرتك لكل صفقة كبيرة جداً — والثاني أكثر شيوعاً.
الحالة = طول سلسلة الخسائر الجارية، من 0 إلى K−1
الصفقة الرابحة تصفّر الحالة، والخاسرة تزيدها 1
ماذا تفعل السلسلة بالإكويتي عند مخاطرات مختلفة
احتمال السلسلة لا يعتمد على حجم المركز، أما كلفتها فتعتمد عليه كلياً. وهاتان قيمتان مختلفتان، والخلط بينهما مكلف.
| طول السلسلة | مخاطرة 0.5 % | مخاطرة 1 % | مخاطرة 2 % | مخاطرة 3 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 متتالية | −1.5 % | −3.0 % | −5.9 % | −8.7 % |
| 5 متتالية | −2.5 % | −4.9 % | −9.6 % | −14.1 % |
| 7 متتالية | −3.4 % | −6.8 % | −13.2 % | −19.2 % |
| 10 متتالية | −4.9 % | −9.6 % | −18.3 % | −26.3 % |
الخانة السفلى الأخيرة هي الجواب عن سؤال لماذا تُعدّ مخاطرة ثلاثة بالمئة مرتفعة رغم حساب يبدو بريئاً. فسلسلة من عشر وقفات عند معدل فوز 45 % تصادَف على مسافة مئة صفقة في حالة واحدة من عشر تقريباً — أي أنها ستأتي حتماً مرة كل بضع سنوات. وعند مخاطرة 0.5 % تكون إزعاجاً بخمسة بالمئة، وعند 3 % تكون ربع الحساب.
سلسلة الأرباح: الحساب نفسه في الاتجاه الآخر
الحساب متماثل، ونصفه الثاني يُناقَش أقل مع أنه لا يقلّ أهمية. فسلسلة الزوائد عشوائية كسلسلة النواقص تماماً، وتثير الاستنتاجات الخاطئة نفسها — لكن بإشارة معاكسة.
| الحدث | الاحتمال على 100 صفقة عند معدل فوز 45 % | أي استنتاج يُستخلص | أي استنتاج هو الصحيح |
|---|---|---|---|
| 5 خسائر متتالية | 92.0 % | «النظام انكسر» | حدث طبيعي، لا تمسّ القواعد |
| 5 أرباح متتالية | 64.7 % | «فهمت السوق» | حدث طبيعي، لا تمسّ الحجم |
| 8 خسائر متتالية | 30.7 % | «حان وقت تغيير الاستراتيجية» | مرة كل ثلاثمئة صفقة — ضعها في الخطة مسبقاً |
| 8 أرباح متتالية | 8.4 % | «يمكن المخاطرة أكثر» | نادر لكنه عشوائي: الأفضلية لم تتغير |
السطران الثاني والرابع هما آلية النشوة. فسلسلة من خمسة زوائد تُصادَف في ثلثي المئات من الصفقات تقريباً، أي عند الجميع عملياً وبانتظام. والاستنتاج «النظام بدأ يعمل، يمكن أن أجرؤ أكثر» لا يترتب عليها كما لا يترتب استنتاج «النظام انكسر» على سلسلة النواقص.
أسئلة متكررة
هل يحتسب الحساب أن الصفقات ليست مستقلة تماماً؟
لا، وهذا الافتراض الرئيسي في النموذج. فالصفقات الحقيقية قد تترابط عبر نظام السوق: في طور معين من السوق تأتي الشروط غير الملائمة لسيتابك متتالية. ولهذا تكون السلاسل الحقيقية أطول قليلاً من المحسوبة عادةً، أي أن النموذج يعطي تقديراً متفائلاً.
ما الذي أعدّه معدل فوزي؟
نسبة الصفقات الرابحة على عيّنة من ثلاثين صفقة من المفكرة. ولا يجوز أخذ القيمة من وصف الاستراتيجية: فهي محسوبة هناك على بيانات أخرى وبلا مخالفاتك.
كيف أتجاوز سلسلة وقفات؟
تقنياً — لا تغيّر الحجم ولا القواعد واستند إلى هذه الأرقام. ونفسياً يساعد معرفتها مسبقاً: فالسلسلة التي كنت تعلم أنها ستحدث تُعاش بشكل مختلف كلياً عن المفاجئة. ويعمل يوم التوقف: فهو لا يدع السلسلة تتحول إلى أمسية سيئة واحدة.
اقرأ أيضاً
