APTFGiao dịch quá mức trên forex và overtrading
Giao dịch quá mức trên forex (overtrading) là việc vượt số lệnh theo kế hoạch một cách hệ thống. Nó khó nhận ra hơn các sai lầm khác: từng lệnh riêng lẻ trông đều bình thường, rủi ro trong đó đúng kế hoạch, stop nằm đúng chỗ. Vấn đề xuất hiện ở tổng — cả ở chi phí lẫn ở chất lượng các lệnh vào.
Overtrading trên forex là chuyện số lệnh, chứ không phải chuyện khối lượng
Overtrading là việc vượt số lệnh theo kế hoạch với quy mô vị thế không đổi. Việc tăng khối lượng là một sai lầm riêng với cơ chế khác. Dưới đây là bốn nguyên nhân khiến số lệnh nhiều lên.
Nguyên nhân phổ biến nhất. Một giờ trước biểu đồ mà không có lấy một tín hiệu là điều khó chịu đựng, và cái ngưỡng «trông giống setup» tự nó hạ xuống.
không có tín hiệu — có thời gianSau hai lệnh có lãi, xuất hiện mong muốn tận dụng «ngày may mắn». Đây là hưng phấn ở dạng nhẹ.
sau các lệnh lãiSau khi thua — nhiều lần thử hơn thay vì khối lượng lớn hơn. Vẫn là việc gỡ gạc, chỉ phân bổ theo số lượng.
sau các lệnh lỗHai mươi cặp trong terminal bảo đảm rằng lúc nào cũng có chuyển động ở đâu đó. Số setup tăng lên một cách máy móc, cùng với số setup giả.
nguyên nhân cấu trúcGiá của một lệnh thừa trên forex
Mỗi lệnh khởi đầu ở mức âm đúng bằng chi phí. Trên thị trường ngoại hối có ba loại chi phí: spread, hoa hồng và swap qua đêm.
0,2 lot: 0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 4,40 $
| Chỉ số | Kế hoạch: 20 lệnh | Thực tế: 35 lệnh |
|---|---|---|
| Chi phí trong tháng | 88 $ | 154 $ |
| Khoản trả thừa | — | 66 $ |
| Trong một năm | 1.056 $ | 1.848 $ |
| Khoản trả thừa cả năm so với vốn 5.000 $ | — | 15,8 % |
Mười lăm phần trăm số vốn mỗi năm — chỉ để có quyền thực hiện mười lăm lệnh thừa mỗi tháng. Và đó là chưa tính kết quả của chúng: nếu các lệnh thừa được thực hiện ngoài setup thì vào chi phí còn cộng thêm kỳ vọng âm của chính chúng.
trên quãng đường dài, cái này bị trừ khỏi mọi kết quả
Hiệu ứng thứ hai: chất lượng lệnh vào giảm
Chi phí chỉ là một nửa cái giá. Nửa còn lại là ở chỗ các lệnh thừa, theo định nghĩa, được thực hiện trong những tình huống mà điều kiện setup không được thỏa mãn trọn vẹn.
| 20 lệnh theo kế hoạch | 15 lệnh thừa | Tổng cộng 35 | |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ thắng | 45 % | 30 % | 38,6 % |
| Kỳ vọng mỗi lệnh | +0,35 R | −0,10 R | +0,16 R |
| Kết quả trong tháng | +7,0 R | −1,5 R | +5,5 R |
Tỷ lệ thắng của các lệnh thừa được lấy thấp hơn kế hoạch: đó là một giả định, nhưng nó suy ra từ chính định nghĩa — lệnh thừa là lệnh không có trong kế hoạch. Giá trị chính xác thì mỗi người mỗi khác và được lấy từ nhật ký, nơi các lệnh được chia thành «đúng luật» và «không đúng luật».
Kết quả: mười lăm lệnh thừa đã ăn mất một phẩy năm R kết quả và thêm 66 $ chi phí. Trong khi đó, người ta nhìn vào tháng ấy thấy dương và không nhận ra rằng phần dương lẽ ra có thể lớn hơn một lần rưỡi.
Bốn giới hạn chống giao dịch quá mức
- Hạn mức số lệnh mỗi ngày
- Một con số cứng lấy từ kế hoạch. Sau nó, terminal được đóng lại bất kể kết quả — đây là một phần của stop-day.
- Danh sách công cụ ngắn
- Hai đến ba cặp. Việc thu gọn danh sách làm giảm số setup một cách máy móc, không cần chút ý chí nào.
- Lệnh chờ thay cho việc ngồi quan sát
- Lệnh đặt tại mức giá tự khớp. Nguồn chính của các lệnh vào thừa — thời gian ngồi trước biểu đồ — bị loại bỏ.
- Khung giờ giao dịch thay cho «đến khi nào còn chạy»
- Một tiếng rưỡi đến hai tiếng với giờ bắt đầu và kết thúc cố định. Phân tích nằm ở bài về nhịp làm việc và các phiên.
Hệ thống của bạn thực sự cần bao nhiêu lệnh
Định mức số lệnh không được lấy từ những suy luận chung — nó suy ra từ tần suất setup. Có thể tính nó trên lịch sử một tháng, và gần như lúc nào nó cũng nhỏ hơn con số thực tế.
3 setup mỗi tháng cho một cặp × 2 cặp × 1,0 = 6 lệnh mỗi tháng
nếu thực tế là 20 thì mười bốn lệnh không phải theo hệ thống
| Phong cách | Setup mỗi cặp mỗi tháng | Số cặp đang dùng | Lệnh theo kế hoạch | Thực tế điển hình |
|---|---|---|---|---|
| Theo vị thế dài | 1–2 | 3–5 | 5–8 | 12–20 |
| Theo ngày | 3–5 | 2–3 | 8–14 | 25–40 |
| Trong ngày | 10–20 | 1–2 | 15–35 | 50–90 |
| Scalping | theo lịch phiên | 1 | theo thời gian, không theo setup | — |
Khoảng cách giữa hai cột bên phải chính là giao dịch quá mức ở dạng thuần túy. Hãy để ý rằng nó lớn dần khi khung thời gian nhỏ đi: hệ thống càng cho tín hiệu thường xuyên thì càng khó phân biệt tín hiệu với nhiễu và càng nhiều lệnh «gần như đúng luật».
Chi phí tính theo phần trăm của rủi ro: vì sao đây là đại lượng chính
Số tiền chi phí tuyệt đối chẳng nói lên điều gì. Cái có ý nghĩa là tỷ lệ của chúng trong rủi ro của bạn: chính nó đi vào công thức tỷ lệ thắng hòa vốn và quyết định hệ thống cần bao nhiêu lệnh có lãi.
stop 25 điểm, 0,2 lot: 4,40 ÷ 50 = 8,8 %
stop 10 điểm, 0,2 lot: 4,40 ÷ 20 = 22,0 %
tỷ lệ thắng hòa vốn với 1:2 tăng từ 36,3 % lên 40,7 %
Từ đó có một quy tắc hiếm khi được nói thẳng: tần suất giao dịch và độ gần của stop có liên hệ với nhau. Hệ thống có stop ngắn đã đòi hỏi tỷ lệ thắng cao hơn chỉ vì chi phí, còn giao dịch quá mức lại cộng thêm vào đó các lệnh ngoài setup, mà tỷ lệ thắng của chúng thì chắc chắn thấp hơn. Hai nguyên nhân cộng lại, và kết quả tháng rơi vào âm dù về hình thức chiến lược vẫn đang hoạt động.
Câu hỏi thường gặp
Bao nhiêu lệnh mỗi ngày là bình thường?
Phụ thuộc vào chiến lược, chứ không vào một định mức: với người giao dịch vị thế dài thì có thể là một lệnh mỗi tuần, với scalper thì ba mươi lệnh mỗi ngày. Dấu hiệu của giao dịch quá mức không phải con số tuyệt đối, mà là việc vượt kế hoạch của chính mình và việc tỷ lệ lệnh đúng luật giảm xuống.
Làm sao biết một lệnh là thừa?
Theo checklist: nếu ít nhất một mục được cho qua một cách gượng ép thì lệnh đó là thừa. Hãy đánh dấu riêng những lệnh như vậy trong nhật ký — một tháng sau, kết quả của chúng sẽ thấy được bằng con số, và câu hỏi tự nó khép lại.
Tăng khung thời gian có giúp không?
Có giúp, vì nó làm giảm số tín hiệu một cách vật lý. Nhưng đó là đổi chiến lược, chứ không phải làm việc với hành vi: nếu nguyên nhân là sự buồn chán hay việc gỡ gạc thì nó cũng sẽ xuất hiện trên khung thời gian lớn hơn, chỉ chậm hơn.
Đọc tiếp
