APTFForex'te aşırı işlem ve overtrading
Forex'te aşırı işlem (overtrading), planlanan işlem sayısının sistematik olarak aşılmasıdır. Diğer hatalardan daha az fark edilir: her işlem ayrı ayrı normal görünür, riski planlanandır, stop yerindedir. Sorun toplamda ortaya çıkar — hem maliyetlerde hem girişlerin kalitesinde.
Forex'te overtrading hacimle değil, işlem sayısıyla ilgilidir
Overtrading, pozisyon büyüklüğü değişmezken planlanan işlem sayısının aşılmasıdır. Hacmin büyümesi, mekaniği başka olan ayrı bir hatadır. Aşağıda işlem sayısının artmasının dört sebebi var.
En sık sebep. Grafik başında tek bir sinyal olmadan geçen bir saate dayanmak zordur ve «setup'a benziyor» çıtası kendiliğinden iner.
sinyal yok — zaman varİki kârlı işlemden sonra «şanslı günü» kullanma isteği doğar. Bu, yumuşak biçimiyle öforidir.
artılardan sonraZarardan sonra daha büyük hacim yerine daha çok deneme. Aynı zararı geri alma, yalnızca sayıya dağıtılmış hâli.
eksilerden sonraTerminalde yirmi parite, her zaman bir yerde hareket olmasını garanti eder. Setup sayısı, yanlış olanların sayısıyla birlikte mekanik olarak artar.
yapısal sebepForex'te fazladan bir işlemin bedeli
Her işlem, maliyetler kadar eksiden başlar. Döviz piyasasında bunlar üç tanedir: spread, komisyon ve taşıma swap'ı.
0,2 lot: 0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 4,40 $
| Gösterge | Plan: 20 işlem | Fiili: 35 işlem |
|---|---|---|
| Aylık maliyetler | 88 $ | 154 $ |
| Fazladan ödeme | — | 66 $ |
| Yılda | 1.056 $ | 1.848 $ |
| 5.000 $ sermayeye oranla yıllık fazladan ödeme | — | 15,8 % |
Yılda sermayenin yüzde on beşi — yalnızca ayda on beş fazladan işlem yapma hakkı için. Üstelik bu, onların sonucunu hesaba katmadan: fazladan işlemler setup dışında yapılıyorsa maliyetlere bir de kendi negatif beklentileri eklenir.
mesafede bu, her sonuçtan çıkarılır
İkinci etki: girişlerin kalitesi düşer
Maliyetler bedelin yalnızca yarısıdır. İkinci yarısı, fazladan işlemlerin tanımı gereği setup koşullarının tam sağlanmadığı durumlarda yapılmasıdır.
| Planlanan 20 işlem | Fazladan 15 işlem | Toplam 35 | |
|---|---|---|---|
| Kazanma oranı | 45 % | 30 % | 38,6 % |
| İşlem başına beklenti | +0,35 R | −0,10 R | +0,16 R |
| Aylık sonuç | +7,0 R | −1,5 R | +5,5 R |
Fazladan işlemlerin kazanma oranı planlanandan düşük alındı: bu bir varsayımdır, ama tanımın kendisinden çıkar — fazladan denen işlemler planda olmayanlardır. Kesin değerler herkeste kendine özgüdür ve işlemlerin «kurallara uygun» ve «değil» diye ayrıldığı günlükten alınır.
Sonuç: on beş fazladan işlem, sonuçtan bir buçuk R ve üstüne maliyet olarak 66 $ yedi. Üstelik kişi aya baktığında artı görür ve artının bir buçuk kat büyük olabileceğini fark etmez.
Aşırı işleme karşı dört sınırlama
- Günde işlem limiti
- Plandan gelen sert bir sayı. Ondan sonra terminal, sonuçtan bağımsız olarak kapatılır — bu, stop-günün bir parçasıdır.
- Kısa enstrüman listesi
- İki ya da üç parite. Listeyi kısaltmak setup sayısını hiçbir irade gücü olmadan mekanik biçimde azaltır.
- İzlemek yerine bekleyen emirler
- Seviyedeki emir kendiliğinden çalışır. Fazladan girişlerin ana kaynağı — grafik başında geçirilen zaman — ortadan kalkar.
- «Gittiği sürece» yerine işlem penceresi
- Başlangıcı ve sonu sabit, bir buçuk ila iki saat. İnceleme düzen ve seanslar materyalinde.
Sisteminizin gerçekte kaç işleme ihtiyacı var
İşlem sayısı normu genel düşüncelerden çıkarılmaz — setup sıklığından çıkar. Onu bir aylık geçmişte hesaplayabilirsiniz ve neredeyse her zaman fiili sayıdan küçük çıkar.
parite başına ayda 3 setup × 2 parite × 1,0 = ayda 6 işlem
fiilen 20 ise — on dördü sisteme göre alınmamış
| Tarz | Ayda parite başına setup | Kullanılan parite | Planlanan işlem | Tipik fiili |
|---|---|---|---|---|
| Pozisyon | 1–2 | 3–5 | 5–8 | 12–20 |
| Günlük | 3–5 | 2–3 | 8–14 | 25–40 |
| Gün içi | 10–20 | 1–2 | 15–35 | 50–90 |
| Skalping | seansın programına göre | 1 | setup'a göre değil, zamana göre | — |
Sağdaki iki sütun arasındaki fark, saf hâliyle aşırı işlemdir. Bu farkın zaman dilimi küçüldükçe büyüdüğüne dikkat edin: sistem ne kadar sık sinyal verirse sinyali gürültüden ayırmak o kadar zorlaşır ve «neredeyse kurallara uygun» işlem o kadar çoğalır.
Riskin yüzdesi olarak maliyetler: bu neden ana büyüklüktür
Maliyetlerin mutlak tutarı hiçbir şey söylemez. Anlamlı olan onların sizin riskinizdeki payıdır: başabaş kazanma oranı formülüne giren ve sisteme kaç kârlı işlem gerektiğini belirleyen odur.
stop 25 p., 0,2 lot: 4,40 ÷ 50 = 8,8 %
stop 10 p., 0,2 lot: 4,40 ÷ 20 = 22,0 %
1:2'de başabaş kazanma oranı 36,3 %'ten şuna çıkar: 40,7 %
Buradan nadiren açıkça dile getirilen bir kural çıkar: işlem sıklığı ile stop'un yakınlığı birbirine bağlıdır. Kısa stoplu bir sistem, yalnızca maliyetler yüzünden bile daha yüksek kazanma oranı ister; aşırı işlem ise buna kazanma oranı baştan düşük olan setup dışı işlemleri ekler. İki sebep toplanır ve biçimsel olarak çalışan bir stratejiyle ayın sonucu eksiye gider.
Sık sorulan sorular
Günde kaç işlem normaldir?
Norma değil stratejiye bağlıdır: pozisyoncuda haftada bir olabilir, skalperde günde otuz. Aşırı işlemin belirtisi mutlak sayı değil, kendi planınızın aşılması ve kurallara uygun işlem payının düşmesidir.
Bir işlemin fazladan olduğunu nasıl anlarım?
Kontrol listesiyle: en az bir madde zorlamayla geçildiyse işlem fazladandır. Böylelerini günlükte ayrıca işaretleyin — bir ay sonra sonuçları sayılarla görünür ve soru kendiliğinden kapanır.
Zaman dilimini büyütmek yardımcı olur mu?
Yardımcı olur, çünkü sinyal sayısını fiziksel olarak azaltır. Ama bu, davranışla çalışmak değil strateji değişikliğidir: sebep can sıkıntısı ya da zararı geri almaysa üst zaman diliminde de ortaya çıkar, yalnızca daha yavaş.
Hacmin büyümesi aşırı işlem sayılır mı?
Hayır, o ayrı bir hatadır. Aşırı işlem, planlanan hacimde işlem sayısıyla ilgilidir; hacmin büyümesi ise açgözlülük ve zararı geri almayla. Farklı kurallarla düzeltilirler, bu yüzden ayırmak yararlıdır.
Devamını oku
