APTFForex'te başabaş kazanma oranı
Forex'te başabaş kazanma oranı «sisteme kaç kârlı işlem gerekir» sorusunu cevaplar. «Kârlıların zararlılardan çok olması gerekir» — işlem hakkındaki en dirençli yanılgı. Risk/kazanç oranı 1:2 iken sistem, maliyetler dâhil 36,7 % kârlı işlemle zaten başabaşa çıkar. Hesaplayıcı, eşiği sizin parametreleriniz için hesaplar.
Grafikte — verilen maliyetlerde risk/kazanç oranına göre gereken kazanma oranı.
Formül
R ile risk/kazanç oranını (risk birimi cinsinden kazanç), c ile riskin payı olarak maliyetleri, p ile kârlı işlemlerin payını gösterelim. O zaman bir işlemin risk birimi cinsinden beklentisi:
sıfıra eşitleyip p'yi çekiyoruz:
başabaş kazanma oranı p = (1 + c) ÷ (1 + R)
örnek: (1 + 0,1) ÷ (1 + 2) = 0,367 = 36,7 %
İlginç bir sonuç: maliyetler yalnızca paya girer. Bu, büyük R değerlerinde maliyetlerin eşiği az, kısa hedeflerdeyse çok yükselttiği anlamına gelir. Oranı 1:0,5 ve maliyetleri riskin 30 %'i olan skalping, 86,7 % kazanma oranı ister — neredeyse hiç görülmeyen bir değer.
Eşik tablosu
| Risk/kazanç oranı | Maliyetsiz | Maliyetler riskin 10 %'i | Maliyetler riskin 25 %'i |
|---|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7 % | 73,3 % | 83,3 % |
| 1 : 1 | 50,0 % | 55,0 % | 62,5 % |
| 1 : 1,5 | 40,0 % | 44,0 % | 50,0 % |
| 1 : 2 | 33,3 % | 36,7 % | 41,7 % |
| 1 : 3 | 25,0 % | 27,5 % | 31,3 % |
| 1 : 5 | 16,7 % | 18,3 % | 20,8 % |
Tablodan, yüksek kazanma oranı peşinde koşmanın neden genelde zararlı olduğu görünür. Kârlı işlem payını yükseltmek için hedefi kısaltmak ve stop'u uzaklaştırmak gerekir — yani tabloda yukarı doğru gitmek. Gereken eşik bu sırada fiili kazanma oranından hızlı büyür.
Bu sayıyla çalışırken yapılan üç hata
Eşik farklı işlem tarzlarında nasıl değişir
Maliyetler formüle riskin payı olarak girer ve bu pay tümüyle stop'un ne kadar yakın durduğuna bağlıdır. Buradan açık olmayan bir sonuç çıkar: skalping ile pozisyon işlemciliğinin, aynı risk/kazanç oranında bile kazanma oranı gereksinimleri temelden farklıdır.
| Tarz | Stop | Riskin payı olarak maliyetler | Oran | Gereken kazanma oranı |
|---|---|---|---|---|
| Skalping | 8 p. | 27,5 % | 1:1 | 63,7 % |
| Gün içi | 20 p. | 11,0 % | 1:1,5 | 44,4 % |
| Günlük | 40 p. | 5,5 % | 1:2 | 35,2 % |
| Pozisyon | 120 p. | 1,8 % | 1:3 | 25,5 % |
Sağdaki sütun, «alt zaman dilimine geç, orada sinyal daha çok» yaklaşımının sonucu neden neredeyse her zaman kötüleştirdiğini açıklar. Sinyaller gerçekten daha çoktur, ama gereken kazanma oranı yüzde yirmi beşten altmış dörde çıkar — fiili kazanma oranı ise zaman dilimi değişince o kadar artmaz.
stop 8 p.: 4,40 ÷ (0,2 × 8 × 10) = 27,5 %
eşik = (1 + 0,275) ÷ (1 + 1) = 63,7 %
Eşiğin üstündeki marj: ne kadar olmalı
Fiili kazanma oranının eşikle örtüşmesi kâr değil, sıfır demektir. Pratik soru, sistemin olağan dalgalanmaları atlatması için ne kadar boşluk gerektiğidir.
Marjı yüz işlemlik bir örneklemle değerlendirmek gerekir: otuz işlemde gözlenen kazanma oranının dağılımı yaklaşık ±17 puandır ve bu büyüklüğün içindeki her «marj», rastlantıdan ayırt edilemez.
Kazanma oranı eşiğin altındaysa ne yapmalı
Negatif beklenti sistem için bir mahkûmiyet değildir, ama disiplin üzerinde çalışmak için de bir sebep değildir. Kollar tam olarak dörttür ve farklı bedellerle farklı kazanç verirler.
| Kol | Ne değişir | Eşik ne kadar düşer | Bedeli ne |
|---|---|---|---|
| Risk/kazanç oranını büyütmek | Aynı girişte hedef daha uzak ya da stop daha yakın | 1:1,5'ten 1:2,5'e — 44,4 %'ten 31,4 %'e | Kazanma oranı düşer: hedefe daha az işlem ulaşır |
| Maliyetleri düşürmek | Başka hesap tipi, dar spread saatlerinde işlem | 22 %'ten 9 % maliyete — 40,7 %'ten 36,3 %'e | Genelde hiçbir şeyle, ama kazanç küçük |
| Stop'u uzaklaştırmak | Maliyetler riskin daha küçük bir payı olur | 8 p.'den 40 p.'ye — 63,7 %'ten 35,2 %'e | Risk tutarı değişmese de lot küçülür |
| Giriş koşullarını sertleştirmek | Daha az işlem, ama çalışanların payı daha yüksek | eşik değişmez, fiili kazanma oranı artar | Sinyaller seyrekleşir: ayda 6 işlem, 20 yerine |
Pratik sıra genelde şudur: önce üçüncü kol, sonra birinci. Fazla yakın stop, yeni başlayanlarda negatif beklentinin en sık sebebidir ve yüksek maliyet payını da o getirir. Stop'u mantıklı bir seviyeye uzaklaştırıp hacmi yeniden hesaplamayı, giriş kurallarındaki her düzeltmeden önce denemeye değer.
stop 8 p.: 0,63 lot · stop 40 p.: 0,13 lot — para cinsinden risk aynı, maliyet payı beş kat düşüyor
Sık sorulan sorular
Trader'a hangi kazanma oranı gerekir?
Soru yanlış kurulmuş: kazanma oranı tek başına hiçbir şey ifade etmez. Anlamlı olan «kazanma oranı ve risk/kazanç oranı» ikilisidir. 35 % kârlı ve 1:3 oranlı bir sistem, 60 % ve 1:0,8 oranlı bir sistemden kârlıdır.
Riskin yüzdesi olarak maliyetler nedir?
Spread, komisyon ve swap toplamının, para cinsinden risk büyüklüğüne bölünmesi. Örnek: risk 50 $, maliyetler 5 $ — bu 10 % eder. Stop ne kadar yakınsa aynı maliyetlerde bu pay o kadar yüksektir.
Kazanma oranım eşiğin üstünde ama hesap büyümüyor. Neden?
Üç yaygın sebep: örneklem otuz işlemden küçük ve sonuç rastlantısal; fiili risk/kazanç oranı planlanandan düşük; işlemlerin bir kısmı kurallar dışında yapılıyor ve istatistiğe girmiyor. Günlükte işlemleri ayırarak doğrulanır.
Devamını oku
