APTFПереторговля на форексе и овертрейдинг
Переторговля на форексе (овертрейдинг) — систематическое превышение планового числа сделок. Она незаметнее остальных ошибок: каждая отдельная сделка выглядит нормальной, риск в ней плановый, стоп на месте. Проблема появляется на сумме — и в издержках, и в качестве входов.
Овертрейдинг на форексе — это про число сделок, а не про объём
Овертрейдинг это превышение планового числа сделок при неизменном размере позиции. Рост объёма — отдельная ошибка с другой механикой. Ниже — четыре причины, по которым сделок становится больше.
Самая частая причина. Час у графика без единого сигнала переносится плохо, и планка «похоже на сетап» опускается сама.
нет сигнала — есть времяПосле двух прибыльных сделок появляется желание использовать «удачный день». Это эйфория в мягкой форме.
после плюсовПосле убытка — больше попыток вместо большего объёма. Тот же отыгрыш, только распределённый по количеству.
после минусовДвадцать пар в терминале гарантируют, что где-то всегда есть движение. Число сетапов растёт механически, вместе с числом ложных.
структурная причинаЦена лишней сделки на форексе
Каждая сделка стартует в минусе на величину издержек. На валютном рынке их три: спред, комиссия и своп за перенос.
0,2 лота: 0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 4,40 $
| Показатель | План: 20 сделок | Факт: 35 сделок |
|---|---|---|
| Издержки за месяц | 88 $ | 154 $ |
| Переплата | — | 66 $ |
| За год | 1 056 $ | 1 848 $ |
| Переплата за год к депозиту 5 000 $ | — | 15,8 % |
Пятнадцать процентов депозита в год — только за право совершить пятнадцать лишних сделок в месяц. И это без учёта их результата: если лишние сделки идут вне сетапа, к издержкам добавляется отрицательное ожидание по ним самим.
на дистанции это вычитается из каждого результата
Второй эффект: качество входов падает
Издержки — только половина цены. Вторая половина в том, что лишние сделки по определению совершаются в ситуациях, где условия сетапа выполнены не полностью.
| Плановые 20 сделок | Лишние 15 сделок | Итого 35 | |
|---|---|---|---|
| Винрейт | 45 % | 30 % | 38,6 % |
| Ожидание на сделку | +0,35 R | −0,10 R | +0,16 R |
| Результат за месяц | +7,0 R | −1,5 R | +5,5 R |
Винрейт лишних сделок взят ниже планового: это допущение, но оно следует из самого определения — лишними называются сделки, которых нет в плане. Точные значения у каждого свои и берутся из дневника, где сделки разделены на «по правилам» и «не по правилам».
Итог: пятнадцать лишних сделок съели полтора R результата и ещё 66 $ издержками. При этом человек, глядя на месяц, видит плюс и не замечает, что плюс мог быть в полтора раза больше.
Четыре ограничения против переторговли
- Лимит сделок в день
- Жёсткая цифра из плана. После неё терминал закрывается независимо от результата — это часть стоп-дня.
- Короткий список инструментов
- Две-три пары. Уменьшение списка сокращает число сетапов механически, без всякой силы воли.
- Отложенные ордера вместо наблюдения
- Ордер на уровне срабатывает сам. Убирается основной источник лишних входов — время, проведённое у графика.
- Окно торговли вместо «пока идёт»
- Полтора-два часа с фиксированным началом и концом. Разбор — в материале про режим и сессии.
Сколько сделок нужно вашей системе на самом деле
Норма числа сделок не берётся из общих соображений — она следует из частоты сетапов. Посчитать её можно на истории за месяц, и почти всегда она оказывается меньше фактической.
3 сетапа в месяц на пару × 2 пары × 1,0 = 6 сделок в месяц
если фактически их 20 — четырнадцать взяты не по системе
| Стиль | Сетапов на пару в месяц | Пар в работе | Плановых сделок | Типичный факт |
|---|---|---|---|---|
| Позиционный | 1–2 | 3–5 | 5–8 | 12–20 |
| Дневной | 3–5 | 2–3 | 8–14 | 25–40 |
| Внутридневной | 10–20 | 1–2 | 15–35 | 50–90 |
| Скальпинг | по расписанию сессии | 1 | по времени, не по сетапам | — |
Разрыв между двумя правыми колонками — это и есть переторговля в чистом виде. Обратите внимание, что он растёт с уменьшением таймфрейма: чем чаще система даёт сигналы, тем труднее отличить сигнал от шума и тем больше сделок «почти по правилам».
Издержки в процентах от риска: почему это главная величина
Абсолютная сумма издержек ничего не говорит. Значение имеет их доля в вашем риске: именно она входит в формулу безубыточного винрейта и определяет, сколько прибыльных сделок нужно системе.
стоп 25 п., 0,2 лота: 4,40 ÷ 50 = 8,8 %
стоп 10 п., 0,2 лота: 4,40 ÷ 20 = 22,0 %
безубыточный винрейт при 1:2 растёт с 36,3 % до 40,7 %
Отсюда следует правило, которое редко формулируют прямо: частота сделок и близость стопа связаны. Система с коротким стопом требует более высокого винрейта уже из-за издержек, а переторговля добавляет к этому ещё и сделки вне сетапа, у которых винрейт заведомо ниже. Две причины складываются, и результат месяца уходит в минус при формально работающей стратегии.
Частые вопросы
Сколько сделок в день — это нормально?
Зависит от стратегии, а не от нормы: у позиционной может быть одна в неделю, у скальпера — тридцать в день. Признак переторговли не абсолютное число, а превышение собственного плана и падение доли сделок по правилам.
Как понять, что сделка лишняя?
По чек-листу: если хотя бы один пункт пройден с натяжкой, сделка лишняя. Отмечайте такие в дневнике отдельно — через месяц их результат будет виден в цифрах, и вопрос закроется сам.
Помогает ли увеличить таймфрейм?
Помогает, потому что сокращает число сигналов физически. Но это смена стратегии, а не работа с поведением: если причина в скуке или в отыгрыше, она проявится и на старшем таймфрейме, просто медленнее.
Читать дальше
