APTFSai lầm của nhà giao dịch trên forex
Các danh sách «sai lầm của nhà giao dịch trên forex» thường gồm toàn những điều chung chung: chẳng có gì để kiểm chứng và chẳng làm được gì với chúng. Ở đây là cách tiếp cận khác: chỉ những hành động nhìn thấy được trong báo cáo terminal, và mỗi hành động đều có cái giá được tính bằng công thức. Vì sao nhà giao dịch mất tiền thì nhìn từ số học rõ hơn nhìn từ lời khuyên.
Tám hành động và cái giá của chúng
Được sắp xếp theo cái giá trên quãng đường dài, chứ không theo tần suất. Ba cái đầu có khả năng lật ngược dấu của một hệ thống đang có lợi thế; những cái còn lại ăn dần kết quả.
| Hành động | Dấu hiệu trong báo cáo | Giá theo mô hình |
|---|---|---|
| Tăng rủi ro sau khi thua | Khối lượng tăng lên về cuối chuỗi dính stop | −50,6 % cho năm lần dính stop thay vì −9,6 % |
| Giao dịch không có stop | Có những lệnh mà khoản lỗ lớn gấp bội mức trung bình | Một lệnh ăn hết kết quả của nhiều tháng |
| Averaging một vị thế đang lỗ | Nhiều lần vào lệnh cùng chiều với giá ngày càng xấu | Rủi ro của vị thế không biết trước được |
| Khối lượng cao hơn mức tính toán | Rủi ro bằng đô la khác nhau dù stop như nhau | 18 % số vốn mỗi năm với một lần phá luật mỗi tháng |
| Chốt lời sớm | Lệnh lãi trung bình nhỏ hơn lệnh lỗ trung bình | Kỳ vọng từ +0,35 R xuống −0,265 R |
| Giao dịch quá mức | Số lệnh gấp đôi kế hoạch | 15,8 % số vốn mỗi năm chỉ riêng chi phí |
| Vào lệnh sau phần lớn chuyển động | Stop xa hơn hẳn mức bình thường | Tỷ lệ thắng cần có là 71 % thay vì 25 % |
| Giao dịch không ghi chép | Một phần lệnh không có trong nhật ký | Không đo được, và do đó không sửa được |
Các mức giá là mô hình và được tính trên những bộ dữ liệu đầu vào cụ thể, được nêu ở các trang tương ứng. Ý nghĩa không nằm ở giá trị chính xác, mà ở bậc độ lớn: gần như tất cả chúng đều lớn hơn phần lợi mà việc cải thiện chiến lược mang lại trong cùng khoảng thời gian.
Một khoản lỗ biến thành một tháng bị mất thế nào
Sai lầm hiếm khi đến một mình. Trình tự thông thường trông như thế này, và mỗi bước trong đó đều hợp lý khi nhìn từ bên trong.
Sự kiện bình thường: âm 1 % equity. Ở bước này chưa có gì xảy ra cả — đó là một chi phí theo kế hoạch.
−1 %Xuất hiện ý nghĩ «tôi sẽ gỡ lại trước khi hết ngày». Từ đó bắt đầu việc gỡ gạc — bản thân quyết định thì chưa được đưa ra, nhưng khung nhìn đã đổi.
động cơLệnh tiếp theo đi với lot lớn gấp hai đến ba lần. Lý lẽ thì gần như lúc nào cũng có: «setup này tốt hơn cái trước».
−3 %Sau lần dính stop thứ hai, các điều kiện vào lệnh bị kéo giãn: «gần giống rồi» trở thành căn cứ đủ.
−6 %Stop bị bỏ đi hoặc bị đẩy ra xa để «cho lệnh một cơ hội». Từ thời điểm đó, khoản lỗ thôi còn bị giới hạn.
không biết giới hạnBước cuối cùng, đưa toàn bộ chuyện này ra khỏi phạm vi một buổi tối. Trạng thái không đổi, quy tắc không đổi — chỉ số dư đổi, và chu trình bắt đầu lại từ đầu.
ngày hôm sauChuỗi này bị cắt ở đâu. Rẻ nhất là giữa bước thứ nhất và bước thứ hai, và ở đó không có cơ chế nào ngoài một quy tắc được đặt ra từ trước. Chính vì thế stop-day được đưa vào đầu tiên: nó là cái duy nhất còn hiệu quả khi chuỗi đã bắt đầu chạy.
Sai lầm của người mới trên forex và sai lầm của người có thâm niên
Bộ hành động thì như nhau, nhưng nguyên nhân thì khác — và chúng được chữa theo những cách khác nhau.
Một hành động, hai nguyên nhân
Bắt đầu phân tích sai lầm của mình từ đâu
- Tìm cái đắt nhất, chứ không phải cái hay gặp nhất
- Hãy xuất các lệnh ra, sắp xếp theo khoản lỗ và nhìn vào năm lệnh đầu bảng. Thường thì tất cả chúng đều thuộc về cùng một kịch bản.
- Tính cái giá của kịch bản đó trong một tháng
- Tổng cộng trên mọi lệnh của kịch bản đó. Đó chính là ngân sách bạn có thể lấy lại cho mình mà không cần đổi gì trong chiến lược.
- Đưa vào một quy tắc chống lại nó
- Một, chứ không phải năm. Năm quy tắc cùng lúc thì không giữ nổi, và hai tuần sau chẳng còn quy tắc nào.
- Kiểm chứng sau ba mươi lệnh
- Mẫu nhỏ hơn thì chẳng cho thấy gì. Nếu tần suất của kịch bản không giảm — quy tắc là không thực hiện được, và phải viết lại nó.
Phân biệt một sai lầm với một khoản lỗ bình thường thế nào
Một nửa công sức làm việc với sai lầm bị lãng phí, vì người ta coi một lần dính stop bình thường là sai lầm. Tiêu chí ở đây chỉ có một và nó không nói về kết quả.
Hai câu hỏi cho bất kỳ lệnh thua nào
chứ không phải «một lệnh kết thúc bằng thua lỗ»
một lệnh có lãi thực hiện ngoài luật cũng là sai lầm, và còn đắt hơn
Dòng cuối của công thức quan trọng hơn các dòng còn lại. Một lệnh có lãi thực hiện ngoài luật sẽ củng cố chính sự vi phạm — và củng cố theo chế độ bền nhất mà tâm lý học hành vi biết tới. Vì thế trong nhật ký, những lệnh như vậy được đánh dấu ngang hàng với các vi phạm bị lỗ, chứ không phải để vui mừng.
Mỗi sai lầm tốn bao nhiêu: bảng tổng hợp cả năm
Các con số dưới đây là mô hình, nhưng mỗi con số đều được tính trên những dữ liệu đầu vào cụ thể, nêu ở trang tương ứng. Ý nghĩa của bảng tổng hợp không nằm ở độ chính xác, mà ở bậc độ lớn: gần như bất kỳ dòng nào cũng lớn hơn phần lợi mà việc cải thiện chiến lược mang lại trong cùng một năm.
| Sai lầm | Dữ liệu đầu vào của phép tính | Cái giá | Tính ở đâu |
|---|---|---|---|
| Khối lượng cao hơn tính toán mỗi tháng một lần | vốn 5.000 $, rủi ro 1 %, hệ số nhân 2,5 | −900 $ / năm | widget trang chủ |
| Gỡ gạc: nhân đôi sau khi thua | vốn 10.000 $, rủi ro 2 %, chuỗi 5 lần dính stop | −4.095 $ trong một buổi tối | giá của việc gỡ gạc |
| Giao dịch quá mức: +15 lệnh mỗi tháng | 0,2 lot, spread 1,2 điểm, hoa hồng 7 $, swap 3 $ | −792 $ / năm | giá của giao dịch quá mức |
| Chốt lời sớm | kế hoạch 1:2, thực tế 1:1, tỷ lệ thắng 45 % | kỳ vọng từ +0,35 R xuống −0,10 R | tỷ lệ thắng hòa vốn |
| Rủi ro 3 % thay vì 1 % | tỷ lệ thắng 45 %, 1:2, 200 lệnh, ngưỡng 30 % | rủi ro cháy tài khoản từ 0,1 % lên 28,5 % | rủi ro cháy tài khoản |
| Các lệnh bị bỏ lỡ vì sợ | 6 setup mỗi tháng, kỳ vọng 0,35 R, rủi ro 50 $ | −1.260 $ / năm bị hụt | nỗi sợ trong giao dịch |
Hãy để ý dòng cuối: phần bị hụt do nỗi sợ tương đương với khoản trả thừa do tham lam, dù nó được bàn tới ít hơn cả một bậc. Lý do rất đơn giản — một lệnh bị bỏ lỡ không để lại dấu vết trong lịch sử tài khoản, và nếu không có một ghi chép riêng trong nhật ký thì không thể thấy được cái giá của nó.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao nhà giao dịch mất tiền, nếu ai cũng biết các quy tắc?
Vì việc biết quy tắc và việc thực hiện nó được bảo đảm bởi những thứ khác nhau. Quy tắc thì ai cũng biết, nhưng chúng được thực hiện trong một trạng thái không còn nguồn lực để thực hiện. Từ đó có hướng đi hiệu quả duy nhất — không phải học lại các quy tắc thêm lần nữa, mà giảm số quyết định phải đưa ra trước biểu đồ.
Có đúng là 90 % nhà giao dịch cháy tài khoản không?
Con số này lưu hành trên mạng mà không có nguồn và ở các phiên bản khác nhau: 70, 80, 90, 95 %. Không có thống kê công khai kiểm chứng được cho cả thị trường, còn các bản công bố riêng lẻ của các sàn thì tính những thứ khác nhau và theo những kỳ khác nhau. Phân tích xem con số này có gì không ổn thì nằm ở những lầm tưởng về giao dịch.
Sai lầm nào đắt nhất?
Tăng rủi ro sau khi thua. Nó là cái duy nhất nhân khoản mất lên, chứ không cộng thêm vào: năm lần dính stop liên tiếp khi nhân đôi tốn một nửa số vốn thay vì một phần mười. Phép tính nằm ở giá của việc gỡ gạc.
Có thể học từ sai lầm của người khác không?
Một phần: danh sách sai lầm giúp nhận ra chúng và viết trước một quy tắc. Nhưng kinh nghiệm của người khác không thay thế được việc tự trải qua một khoản lỗ, và vì thế những tháng đầu của gần như tất cả mọi người đều trôi qua trong việc lặp lại những gì đã được mô tả. Chỉ có thể giảm cái giá của giai đoạn này bằng quy mô vị thế.
Đọc tiếp
