APTFErrori del trader sul forex
Gli elenchi « errori del trader sul forex » sono di solito fatti di luoghi comuni: non c'è nulla da verificare né nulla da farci. Qui l'approccio è diverso: solo le azioni visibili nel report del terminale, e ciascuna con il suo prezzo, calcolato da una formula. Perché i trader perdono soldi si vede meglio dall'aritmetica che dai consigli.
Otto azioni e il loro prezzo
Ordinate per costo sulla distanza, non per frequenza. Le prime tre sono capaci di ribaltare il segno di un sistema con vantaggio; le altre erodono il risultato poco a poco.
| Azione | Il segno nel report | Prezzo modellato |
|---|---|---|
| Aumento del rischio dopo una perdita | Il volume cresce verso la fine di una serie di stop | −50,6 % su cinque stop invece di −9,6 % |
| Operare senza stop | Ci sono operazioni in cui la perdita è più volte superiore alla media | Una sola operazione divora il risultato di mesi |
| Moyennage di una posizione in perdita | Più ingressi nella stessa direzione con peggioramento del prezzo | Il rischio della posizione non è noto in anticipo |
| Volume superiore a quello calcolato | Rischio in dollari diverso a parità di stop | 18 % del deposito all'anno con uno scivolone al mese |
| Presa di profitto precoce | L'operazione in profitto media è inferiore a quella in perdita media | Attesa da +0,35 R a −0,265 R |
| Overtrading | Operazioni doppie rispetto al piano | 15,8 % del deposito all'anno di soli costi |
| Ingresso dopo gran parte del movimento | Stop nettamente più lontano del solito | Win rate richiesto del 71 % invece del 25 % |
| Operare senza annotare | Una parte delle operazioni manca nel diario | Non si può misurare e quindi non si può correggere |
I prezzi sono modellati e ottenuti su specifici insiemi di dati, indicati nelle pagine corrispondenti. Il senso non sta nel valore esatto, ma nell'ordine di grandezza: quasi tutti superano ciò che rende un miglioramento della strategia nello stesso periodo.
Come una singola perdita si trasforma in un mese perduto
Gli errori arrivano di rado da soli. La sequenza abituale è questa, e ogni passo al suo interno è logico visto dall'interno.
Un evento ordinario: meno 1 % dell'equity. A questo passo non è ancora successo nulla: è un costo previsto.
−1 %Compare il pensiero « recupero entro la fine della giornata ». È da lì che comincia la rincorsa: la decisione in sé non è ancora presa, ma la cornice è già cambiata.
moventeL'operazione successiva parte con un lotto due o tre volte più grande. Una giustificazione c'è quasi sempre: « il setup è migliore del precedente ».
−3 %Dopo il secondo stop le condizioni d'ingresso si allungano: « ci somiglia quasi » diventa un motivo sufficiente.
−6 %Lo stop viene rimosso o allontanato per « dare una chance all'operazione ». Da quel momento la perdita smette di essere limitata.
limite ignotoL'ultimo passo, quello che porta l'episodio oltre i confini di una serata. Lo stato non è cambiato, le regole non sono cambiate — è cambiato solo il saldo, e il ciclo ricomincia.
il giorno dopoDove si rompe la catena. Il punto meno costoso è tra il primo e il secondo passo, e lì non c'è alcun meccanismo se non una regola fissata in anticipo. È proprio per questo che lo stop-day si introduce per primo: è l'unico che funziona quando la catena è già partita.
Errori dei principianti sul forex ed errori di chi ha esperienza
L'insieme delle azioni è uno solo, ma le cause sono diverse — e si curano in modo diverso.
Un'azione, due cause
Da dove cominciare l'analisi dei propri errori
- Trovare il più costoso, non il più frequente
- Esporta le operazioni, ordinale per perdita e guarda le prime cinque. Di solito appartengono tutte allo stesso scenario.
- Calcolare il prezzo di questo scenario in un mese
- La somma di tutte le operazioni dello scenario. È esattamente il budget che puoi restituirti senza cambiare nulla nella strategia.
- Introdurre una sola regola contro di esso
- Una, non cinque. Cinque regole insieme non reggono, e dopo due settimane non ne resta nessuna.
- Verificare dopo trenta operazioni
- Un campione più piccolo non mostra nulla. Se la frequenza dello scenario non è calata, la regola è inapplicabile e va riscritta.
Come distinguere un errore da una perdita normale
Metà del lavoro sugli errori va sprecata perché si scambia per errore un normale stop. Il criterio qui è uno solo e non riguarda il risultato.
Due domande da porre a ogni operazione in perdita
non « operazione che si è chiusa in perdita »
un'operazione in profitto fuori dalle regole è anch'essa un errore, e più costoso
L'ultima riga della formula conta più delle altre. Un'operazione in profitto compiuta fuori dalle regole rinforza la violazione stessa — e per giunta nel regime più tenace che la psicologia comportamentale conosca. Perciò nel diario queste operazioni si segnano al pari delle violazioni in perdita, invece di rallegrare.
Quanto costa ogni errore: tabella riepilogativa dell'anno
I numeri qui sotto sono modellati, ma ciascuno è ottenuto su dati precisi, indicati nella pagina corrispondente. Il senso del riepilogo non sta nella precisione, ma nell'ordine di grandezza: quasi ogni riga supera ciò che rende un miglioramento della strategia nello stesso anno.
| Errore | Dati del calcolo | Prezzo | Dove calcolarlo |
|---|---|---|---|
| Volume superiore al calcolo una volta al mese | deposito 5.000 $, rischio 1 %, moltiplicatore 2,5 | −900 $ / anno | widget della home |
| Rincorsa: raddoppio dopo una perdita | deposito 10.000 $, rischio 2 %, serie di 5 stop | −4.095 $ in una serata | prezzo della rincorsa |
| Overtrading: +15 operazioni al mese | 0,2 lotti, spread 1,2 pip, commissione 7 $, swap 3 $ | −792 $ / anno | prezzo dell'overtrading |
| Presa di profitto precoce | piano 1:2, reale 1:1, win rate 45 % | attesa da +0,35 R a −0,10 R | win rate di pareggio |
| Rischio 3 % invece di 1 % | win rate 45 %, 1:2, 200 operazioni, soglia 30 % | rischio di rovina dallo 0,1 % al 28,5 % | rischio di rovina |
| Ingressi mancati per paura | 6 setup al mese, attesa 0,35 R, rischio 50 $ | −1.260 $ / anno di mancato guadagno | la paura nel trading |
Guarda l'ultima riga: il mancato guadagno dovuto alla paura è paragonabile al sovracosto dovuto all'avidità, benché se ne parli dieci volte meno. Il motivo è semplice: un'operazione mancata non lascia traccia nello storico del conto, e senza un'annotazione a parte nel diario il suo prezzo è impossibile da vedere.
Domande frequenti
Perché i trader perdono soldi se le regole le conoscono tutti?
Perché conoscere una regola e applicarla dipendono da cose diverse. Le regole sono note, ma si applicano in uno stato in cui non c'è risorsa per applicarle. Da qui l'unica direzione che funziona: non riimparare le regole, ma ridurre il numero di decisioni da prendere davanti al grafico.
È vero che il 90 % dei trader brucia il conto?
La cifra circola in rete senza fonte e in versioni diverse: 70, 80, 90, 95 %. Non esiste una statistica pubblica verificabile su tutto il mercato, e le singole comunicazioni dei broker misurano cose diverse su periodi diversi. Che cosa non va in quella cifra è analizzato nei miti sul trading.
Qual è l'errore più costoso?
L'aumento del rischio dopo una perdita. È l'unico che moltiplica la perdita invece di aggiungersi a essa: cinque stop di fila con raddoppio costano metà del deposito invece di un decimo. Il calcolo è nel prezzo della rincorsa.
Si può imparare dagli errori degli altri?
In parte: un elenco di errori aiuta a riconoscerli e a scrivere una regola in anticipo. Ma l'esperienza altrui non sostituisce il vivere una perdita, ed è per questo che i primi mesi passano quasi per tutti a ripetere ciò che è già descritto. Ridurre il prezzo di questa fase si può solo con la dimensione della posizione.
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