APTFสมุดบันทึกการเทรดฟอเร็กซ์
สมุดบันทึกการเทรดฟอเร็กซ์ต่างจากไฟล์รายงานปกติของเทอร์มินัลอยู่ช่องเดียว: สภาวะก่อนเข้าออเดอร์ รายงานของเทอร์มินัลรู้ราคา ปริมาณ และผลลัพธ์อยู่แล้ว — เท่านั้นพอสำหรับประเมินกลยุทธ์ แต่ไม่พอสำหรับประเมินตัวเอง หน้านี้พูดถึงวิธีจดสมุดบันทึกให้ตอบคำถามข้อที่สองได้
สมุดออเดอร์ฟอเร็กซ์: เก้าช่องของบันทึก
สี่ช่องแรกถูกดึงมาจากเทอร์มินัลโดยอัตโนมัติถ้าคุณส่งออกรายงาน คุณค่าของสมุดบันทึกเกิดจากอีกห้าช่องที่เหลือ — ซึ่งต้องเขียนด้วยมือ และเพราะอย่างนั้นเองมันจึงถูกข้ามบ่อยที่สุด
| ช่อง | เขียนอะไร | เพื่ออะไร |
|---|---|---|
| วันและเวลา | จากรายงาน | ความเชื่อมโยงกับช่วงตลาดและความเหนื่อยล้า |
| เครื่องมือ | จากรายงาน | ตรวจว่าออกนอกรายการหรือไม่ |
| ปริมาณและสต็อป | จากรายงาน | ควบคุมความเสี่ยงต่อออเดอร์ |
| ผลลัพธ์เป็น R | ผลลัพธ์ ÷ ขนาดความเสี่ยง | เปรียบเทียบกันได้ระหว่างออเดอร์ |
| เซตอัป | ชื่อจากแผน | สถิติตามประเภทการเข้า |
| ตามกฎ | ใช่ / ไม่ใช่ พร้อมระบุข้อที่ถูกฝ่าฝืน | คำนวณสัดส่วนการทำตามกฎ |
| สภาวะก่อนเข้าออเดอร์ | สงบ / รีบ / อยากเอาคืน / เหนื่อย | ความเชื่อมโยงระหว่างสภาวะกับผลลัพธ์ |
| คาดหวังอะไร | หนึ่งประโยคก่อนเปิดตำแหน่ง | ป้องกันการอธิบายย้อนหลัง |
| จะทำอะไรต่างไป | หนึ่งประโยคหลังปิดออเดอร์ | วัตถุดิบสำหรับการทบทวนรายเดือน |
สมุดบันทึกของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ต่างจากสมุดของหุ้นอยู่สองบรรทัด: ในช่องปริมาณและสต็อป ควรเก็บระยะเป็นจุดและจำนวนคืนที่ถือตำแหน่งไว้ด้วย — สวอป ถูกคิดทุกคืน
ช่อง «คาดหวังอะไร» ถูกกรอก ก่อน เข้าออเดอร์ นี่คือการป้องกันอคติย้อนหลังเพียงอย่างเดียว: พรุ่งนี้ความจำจะเขียนเรื่องใหม่ราวกับว่าคุณคาดการณ์ทุกอย่างไว้แล้ว และการวิเคราะห์ก็จะหมดความหมาย
เดือนละครั้งควรคำนวณอะไรจากสมุดบันทึก
สี่ตัวชี้วัดก็พอ มากกว่านั้นมีโทษ: สถิติที่มากเกินบนกลุ่มตัวอย่างเล็กจะให้ความสัมพันธ์ลวง
ปริมาณหลักของหมวดนี้ คำนวณเป็นอัตราส่วนของออเดอร์ที่ไม่มีการฝ่าฝืนต่อออเดอร์ทั้งหมด ระดับที่ใช้ได้คือตั้งแต่ 90 % ตอนเริ่มต้นบางทีอยู่ที่ 50 %
การจับคู่คำสั่งแยกออเดอร์ที่ทำตามกฎกับออเดอร์ที่ฝ่าฝืน ส่วนต่างระหว่างสองกลุ่มนี่เองคือราคาของการไร้วินัยของคุณเป็นเงิน
ราคาของการฝ่าฝืนถ้าอันแรกเล็กกว่า แปลว่า เอฟเฟกต์ดิสโพซิชัน กำลังทำงาน: กำไรถูกตัด ขาดทุนถูกนั่งทน
การออกจากออเดอร์ผลลัพธ์แยกตามช่อง «สภาวะก่อนเข้าออเดอร์» โดยปกติหนึ่งถึงสองสภาวะสร้างส่วนลบเกือบทั้งหมด และมักไม่ใช่สภาวะที่คุณคิดไว้
ฉากทัศน์หลักตัวอย่างการวิเคราะห์: เห็นอะไรจากกลุ่มตัวอย่าง 40 ออเดอร์
กลุ่มตัวอย่างจำลอง แต่สัดส่วนเป็นแบบทั่วไป ความหมายคือแสดงว่าจากตารางธรรมดาจะได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมอย่างไร
| สภาวะก่อนเข้าออเดอร์ | จำนวนออเดอร์ | ในนั้นตามกฎ | สัดส่วนตามกฎ | ผลลัพธ์, R |
|---|---|---|---|---|
| สงบ | 24 | 23 | 96 % | +7.4 |
| รีบ | 9 | 5 | 56 % | −3.1 |
| อยากเอาคืน | 4 | 1 | 25 % | −5.8 |
| เหนื่อย | 3 | 2 | 67 % | −1.2 |
| รวม | 40 | 31 | 78 % | −2.7 |
ข้อสรุปอ่านได้จากตารางโดยตรง ข้อแรก: ตัวกลยุทธ์เองมีกำไร — ในสภาวะสงบได้บวก 7.4 R ต่อเดือน ข้อสอง: ส่วนลบทั้งหมดเกิดจากสิบหกออเดอร์จากสี่สิบออเดอร์ โดยที่สี่ออเดอร์แบบ «อยากเอาคืน» แพงกว่าอีกสิบสองออเดอร์ที่เหลือรวมกัน ข้อสาม: สิ่งที่ต้องแก้ไม่ใช่กลยุทธ์และไม่ใช่อารมณ์โดยรวม แต่คือฉากทัศน์เดียวที่เป็นรูปธรรม — การเอาคืน
ทำไมสิ่งนี้สำคัญกว่าคำแนะนำกว้าง ๆ ถ้าไม่มีตารางแบบนี้ คนในสถานการณ์นี้มักทำสิ่งที่ตรงกันข้ามพอดี: เริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์ที่กำลังใช้ได้ดีอยู่ สมุดบันทึกไม่ได้มีไว้เพื่อ วินัย เพื่อความมีวินัย แต่มีไว้เพื่อชี้ให้ความพยายามไปลงตรงที่มันคุ้มค่า
จดด้วยอะไร และทำไมรูปแบบแทบไม่สำคัญ
สามทางเลือกที่ใช้ได้จริง
การเลือกเครื่องมือไม่มีผลต่อผลลัพธ์ แต่การมีช่อง «สภาวะ» มีผลอย่างชี้ขาด ถ้าบริการไม่รองรับมัน ช่องข้อความสั้น ๆ ที่มีสี่ตัวเลือกก็พอ — เท่านี้ก็ทำตารางสรุปได้
ห้าข้อผิดพลาดในการจดบันทึก
โครงสร้างตารางสำเร็จรูป: คอลัมน์ไหนใส่อะไร
เพื่อให้สมุดบันทึกคำนวณได้ ไม่ใช่แค่ถูกกรอก คอลัมน์ต้องอ่านได้ด้วยเครื่อง: ค่าที่เลือกจากรายการ ไม่ใช่ข้อความอิสระ ด้านล่างคือโครงสร้างที่สร้างตารางสรุปได้ในการเคลื่อนไหวเดียว
| คอลัมน์ | ชนิดของค่า | ตัวอย่าง | คำนวณอะไรได้จากมัน |
|---|---|---|---|
| วันและชั่วโมง | วันที่ | 12.03, 11:40 | ผลลัพธ์ตามชั่วโมงของวัน |
| เครื่องมือ | รายการ | EURUSD | สัดส่วนออเดอร์นอกรายการคู่เงิน |
| เซตอัป | รายการ | การเด้งจากแนวราคา | สถิติตามประเภทการเข้า |
| ความเสี่ยง, % | ตัวเลข | 1.00 | การกระจายของความเสี่ยงระหว่างออเดอร์ |
| ผลลัพธ์, R | ตัวเลข | +2.0 | ค่าคาดหวังและค่าเฉลี่ยตามกลุ่ม |
| ตามกฎ | ใช่ / ไม่ใช่ | ไม่ใช่ | สัดส่วนการทำตามกฎ |
| ข้อที่ถูกฝ่าฝืน | รายการ | ปริมาณ | กฎข้อไหนพังบ่อยกว่า |
| สภาวะก่อนเข้าออเดอร์ | รายการ | รีบ | ผลลัพธ์แยกตามสภาวะ |
| ความคาดหวังก่อนเข้าออเดอร์ | ข้อความ | ไปที่แนว 1.0880 | ป้องกันการอธิบายย้อนหลัง |
ข้อกำหนดสำคัญคือคอลัมน์ «สภาวะ» และ «ข้อที่ถูกฝ่าฝืน» ต้องเป็นรายการค่าคงที่สี่ถึงหกค่า ไม่ใช่ช่องข้อความ ข้อความอิสระจัดกลุ่มไม่ได้ และถ้าจัดกลุ่มไม่ได้ สมุดบันทึกก็ยังเป็นแค่สมุดบันทึก ไม่ใช่เครื่องมือวัด
ค่าคาดหวัง = ค่าเฉลี่ย(ผลลัพธ์, R) ของออเดอร์ทั้งหมด
ราคาของการไร้วินัย = ผลรวม R ของส่วนที่ฝ่าฝืน × ความเสี่ยงเป็นเงิน
การทบทวนวันเสาร์: ขั้นตอนยี่สิบนาที
สมุดบันทึกที่ไม่มีการทบทวนสม่ำเสมอจะกลายเป็นแค่คลังเอกสาร ด้านล่างคือขั้นตอนที่อยู่ได้นานที่สุด เพราะมันสั้นและมีชุดคำถามที่ตายตัว
จำนวนออเดอร์ สัดส่วนการทำตามกฎ ผลลัพธ์ของสองกลุ่ม สามตัวเลข สองนาที
2 นาทีเปิดกราฟดูว่ามันทำตามกฎหรือไม่ ถ้าใช่ก็ไม่มีข้อสรุปอะไร มันเป็นต้นทุนตามแผน
5 นาทีจัดกลุ่มตามคอลัมน์ «ข้อที่ถูกฝ่าฝืน» โดยปกติจะมีข้อหนึ่งนำโด่ง ไม่ใช่ทุกข้อพร้อมกัน
3 นาทีตารางสรุปตามคอลัมน์ «สภาวะก่อนเข้าออเดอร์» เรามองหาสภาวะที่สร้างส่วนลบทั้งหมด
3 นาทีหนึ่งบรรทัด: คุณจะเปลี่ยนอะไรในสัปดาห์หน้า ไม่ใช่ห้าบรรทัด — หนึ่งบรรทัด
2 นาทีการแก้ตัวกฎเองสะสมไว้จนถึงการทบทวนรายเดือน รายสัปดาห์เปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ใช่เปลี่ยนระบบ
0 นาทีทำไมต้องเปลี่ยนอย่างเดียว ถ้าเปลี่ยนสามอย่างพร้อมกัน อีกหนึ่งเดือนจะบอกไม่ได้ว่าอย่างไหนให้ผล หนึ่งการเปลี่ยนแปลงต่อสัปดาห์คือสี่สิบแปดการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการตรวจสอบต่อปี และนั่นมากกว่าที่คนส่วนใหญ่รักษาไว้ได้อย่างเห็นได้ชัด
คำถามที่พบบ่อย
จะจดสมุดบันทึกของเทรดเดอร์อย่างไรถ้ามีออเดอร์เยอะ
เมื่อมีออเดอร์หลายสิบครั้งต่อวัน สมุดบันทึกแบบเต็มเป็นไปไม่ได้และไม่จำเป็น ทางเลือกที่ใช้ได้คือ: บันทึกเต็มรายช่วงเทรดแทนรายออเดอร์ บวกกับบันทึกเต็มของทุกออเดอร์ที่มีการฝ่าฝืน อย่างที่สองเป็นข้อบังคับ เพราะมันเองที่ให้สัดส่วนการทำตามกฎ
จำเป็นต้องจดอารมณ์ไหม
จำเป็นต้องจดสภาวะ ไม่ใช่อารมณ์ ความต่างเป็นเรื่องปฏิบัติ: «กังวล» เป็นบันทึกที่แย่ เพราะไม่ผูกกับการกระทำ ส่วน «รีบ กลัวไม่ทัน» เป็นบันทึกที่ดี เพราะอธิบายได้ว่าทำไมข้อหนึ่งใน เช็กลิสต์ ถึงถูกข้ามไป
สมุดบันทึกเริ่มให้ประโยชน์หลังเวลาเท่าไร
ข้อสรุปแรก ๆ ปรากฏที่สามสิบบันทึก ส่วนข้อสรุปที่มั่นคงปรากฏที่หนึ่งร้อย ก่อนสามสิบออเดอร์ ความผันผวนกลบทุกความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์กลายเป็นการทำนายจากสามกรณีล่าสุด
ทำอย่างไรกับบันทึกเก่า
เก็บไว้ และไตรมาสละครั้งเปรียบเทียบสัดส่วนการทำตามกฎรายเดือน นี่คือวิธีเดียวที่จะเห็นว่าวินัยเพิ่มขึ้นจริง ไม่ใช่แค่ดูเหมือนเพิ่มขึ้นหลังสัปดาห์ที่โชคดี
อ่านต่อ
