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Analyse des WerkzeugsProgramme
Expert Advisor als Verlustbegrenzer für MT4 und MT5
Ein Expert Advisor als Verlustbegrenzer mt4 ist eine Werkzeugklasse und kein Produktname, und deshalb steht hier keine Marke. Die Aufgabe ist bei allen dieselbe: Positionen schließen und das Eröffnen neuer verbieten, wenn das Tageslimit ausgeschöpft ist. Das ist das einzige Werkzeug des Bereichs, das im Moment des Ausrutschers wirkt und nicht danach.
Warum eine vom Menschen ausgeführte Regel nicht befolgt wird
Das Tageslimit ist die billigste Begrenzung, die es gibt, und die am schwersten einzuhaltende. Der Grund ist keine Willensschwäche: In dem Moment, in dem das Limit nötig ist, entscheidet der Zustand.
01Das Limit ist genau dann nötig, wenn man es nicht einhalten will
Nach drei Stopps in Folge wirkt die Begrenzung wie ein Verzicht auf die Chance, zurückzuholen. Regel und Zustand prallen immer im schlechtesten Moment aufeinander.
Mechanik des Tilts02Das Aufheben kostet null Aufwand
Ein Fenster mit einer Erinnerung zu schließen ist eine Bewegung. Jede Begrenzung, die sich schneller aufheben lässt, als sich ein Trade eröffnen lässt, ist keine Begrenzung.
Preis der Umgehung03Das Gedächtnis passt die Geschichte an
Am nächsten Tag wird der Regelbruch mit der Besonderheit der Lage erklärt. Ohne einen Eintrag im Tagebuch bleibt diese Version die einzige.
warum man es nicht siehtWas ein Risikomanager MT4 tut: Begrenzung des Tagesverlusts im Forex
Der Handlungssatz der Werkzeuge dieser Klasse ist ungefähr derselbe. Der Unterschied zwischen einem «Erinnerer» und einem echten Begrenzer liegt im dritten und vierten Punkt.
| Handlung | Was passiert | Wie schwer zu umgehen |
|---|---|---|
| Berechnet das Tagesergebnis | Summiert geschlossene Trades und den schwebenden Verlust seit Tagesbeginn | Es gibt nichts zu umgehen — das ist eine Messung |
| Warnt bei Annäherung | Meldung beim Erreichen eines Teils des Limits | Leicht: das Fenster schließen |
| Schließt offene Positionen | Zwangsschließung beim Erreichen der Schwelle | Mittel: den Expert Advisor deaktivieren |
| Blockiert neue Orders | Lässt bis zum Ende des Handelstages keinen Trade zu | Mittel: vom Chart entfernen |
| Führt ein Protokoll der Auslösungen | Schreibt Datum und Grund der Unterbrechung in eine Datei | Schwer: der Eintrag bleibt |
| Verlangt ein Passwort zum Deaktivieren | Das Aufheben der Begrenzung ist durch ein Passwort geschützt | Schwer, wenn das Passwort einer anderen Person übergeben wurde |
Begrenzer: kurze Antworten
- Ist das ein Programm oder eine Klasse
- Eine Klasse. Implementierungen gibt es viele, die Mechanik ist eine.
- Wo es läuft
- MT4 und MT5, seltener die eigene Plattform des Brokers.
- Gehen Daten nach außen
- Nein: Der Expert Advisor arbeitet innerhalb des Terminals.
- Stoppt der Broker
- Nein. Der Broker hat kein Interesse daran, den Handel zu stoppen, und bietet eine solche Funktion meist nicht an.
- Was gilt als Limit
- Die Summe, die auf der Seite des Tageslimits behandelt wird.
- Hauptrisiko
- Ein falsches Gefühl von Schutz: Der Expert Advisor schließt Trades, hindert aber nicht daran, das Terminal eines anderen Brokers zu öffnen.
Konkrete Implementierungen werden nicht genannt: Ihr Umfang und ihre Qualität ändern sich, die Mechanik der Klasse nicht.
Wie man ihn so installiert, dass er nicht entfernt wird
Ein Begrenzer, den Sie in zehn Sekunden deaktivieren können, ist genau an dem Abend nutzlos, für den er installiert wurde. Der Sinn der Einrichtung ist, den Preis der Umgehung zu erhöhen.
01Das Limit im Voraus berechnen
Die Summe kommt aus der Berechnung und nicht aus dem Gefühl. An einem ruhigen Abend sieht sie immer zu klein aus — das ist normal.
20 Minuten02Installieren und das Auslösen testen
Auf einem Demokonto, indem man absichtlich bis zur Schwelle geht. Ein ungetesteter Begrenzer ist Hoffnung und kein Mechanismus.
eine halbe Stunde03Das Passwort einer anderen Person geben
Der wirksamste Schritt und der unangenehmste. Die Umgehung hört auf, eine technische Handlung zu sein, und wird zu einem Gespräch.
einmalig04Jede Auslösung notieren
Eine Zeile im Tagebuch: Datum, bis zu welchem Verlust es ging, was dem vorausging. Nach einem Quartal wird die Gesetzmäßigkeit sichtbar.
laufendWas ein Begrenzer nicht leistet
Eine ehrliche Liste. Das Werkzeug deckt ein Szenario von fünf ab, und die anderen vier zu kennen ist wichtiger, als dieses einzurichten.
hindert nichtEin zweites Konto eröffnenDer Expert Advisor lebt auf einem konkreten Terminal. Ein zweites Konto bei einem anderen Broker umgeht ihn vollständig — und das ist die häufigste Umgehung.
heilt nichtDie Ursache des AusrutschersDer Begrenzer stoppt den Abend, nicht die Gewohnheit. Die Ursachenanalyse bleibt Sache des Tagebuchs und der wöchentlichen Auswertung.
ersetzt nichtDie Positionsgröße nach BerechnungEin Tageslimit ist bei überhöhtem Volumen in einem einzigen Trade ausgeschöpft. Zuerst die Positionsgröße, dann das Limit.
leistetStoppt die KetteDas Wichtigste und Einzige: Die Kette «Stopp — Revenge-Trading — Verdopplung» reißt beim ersten Glied, solange sie noch wenig kostet.
Vier Umgehungen, die ein Trader sich ausdenkt
Der Begrenzer kämpft nicht gegen den Markt, sondern gegen die Erfindungsgabe des Kontoinhabers. Alle Umgehungen sind im Voraus bekannt, und jede hat eine Gegenmaßnahme — meist keine technische.
| Umgehung | Wie es aussieht | Was hilft |
|---|---|---|
| Zweites Terminal | Ein Konto bei einem anderen Broker ohne Expert Advisor | Die einzige ehrliche Antwort ist, das im Tagebuch anzuerkennen und solche Abende gesondert zu zählen |
| Den Expert Advisor vom Chart entfernen | Zehn Sekunden, wenn es kein Passwort gibt | Das Passwort bei einer anderen Person oder bei einem selbst, aber notiert und aus dem schnellen Zugriff entfernt |
| Das Limit im Voraus anheben | Am Morgen eines ruhigen Tages wirkt die Zahl klein | Das Limit wird einmal pro Quartal nach Statistik überprüft und nicht nach Stimmung |
| Eine Position vor dem Auslösen eröffnen | Großes Volumen am Tagesbeginn, «solange es geht» | Eine Begrenzung des Trade-Volumens zusätzlich zum Tageslimit |
Was ein Abend ohne Begrenzer kostet
Rechnen wir die Kette durch, für deren Unterbrechung der Expert Advisor installiert wird. Konto 10.000 $, geplantes Risiko 2 % (200 $), Tageslimit zwei Risiken, also 400 $.
| Trade des Abends | Risiko | Verlust | Mit Limit | Ohne Limit |
|---|---|---|---|---|
| Erster | 200 $ | −200 $ | wir handeln | wir handeln |
| Zweiter | 200 $ | −200 $ | Limit ausgeschöpft, Stopp-Tag | wir handeln |
| Dritter, verdoppelt | 400 $ | −400 $ | — | wir handeln |
| Vierter, noch einmal | 800 $ | −800 $ | — | wir handeln |
Ergebnis des Abends: 400 $ mit Begrenzer gegen 1.600 $ ohne ihn, 4 % des Kontos gegen 16 %. Der Unterschied liegt nicht in der Disziplin, sondern darin, dass beim dritten Trade der Expert Advisor entschied und nicht der Zustand. Die eigene Kette mit beliebigem Multiplikator lässt sich mit dem Revenge-Trading-Rechner berechnen.
Häufige Fragen
Wo bekommt man einen begrenzenden Expert Advisor?
Implementierungen gibt es viele: in Broker-Pakete eingebaute, kostenpflichtige und kostenlose in den MetaTrader-Katalogen, selbst geschriebene. Wir empfehlen keine bestimmte: Die Qualität ändert sich, und einen Expert Advisor, der Ihre Positionen schließen darf, müssen Sie ohnehin selbst prüfen.
Ist es nicht gefährlich, einem Expert Advisor das Recht zu geben, Trades zu schließen?
Es ist gefährlich, und das muss man offen sagen. Jeder Expert Advisor mit Handelsrechten kann eine Position wegen eines Fehlers zur Unzeit schließen. Ein Test auf dem Demo vor der Installation auf dem Echtkonto ist hier keine Formalität.
Welches Limit soll man setzen?
Das, welches auf der Seite des Tageslimits berechnet wird: meist zwei bis drei Risiken pro Trade. Mehr, und die Regel kommt nicht zum Auslösen; weniger, und der Handel wird durch eine reguläre Serie gestoppt.
Und wenn der Broker die Unterbrechung selbst anbietet?
Umso besser: Eine Begrenzung auf Seiten des Brokers ist am schwersten zu umgehen. Diese Funktion ist selten, aber es lohnt sich, danach zu fragen.
Hilft er bei Spielsucht?
Nein. Das ist eine technische Begrenzung eines Terminals und keine Behandlung. Die Anzeichen, bei denen kein Expert Advisor gebraucht wird, sind auf der Seite über Forex-Abhängigkeit behandelt.
Wie lange dauert es, sich daran zu gewöhnen?
Meist zwei bis drei Auslösungen. Nach der dritten wird ein vom Expert Advisor beendeter Abend nicht mehr als weggenommene Chance empfunden, sondern als gesparte Summe.
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